Estratégias de opções avançadas

Guia de estratégias de opções avançadas.

Antes de continuarmos, precisamos enfatizar que as opções representam uma forma de investimento de alto nível e carregam uma quantidade muito maior de risco. Como tal, os investidores são aconselhados a compreender e aprender a negociar opções antes de investir, e a investir apenas com capital de risco.

Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas (ODD). Cópias da ODD estão disponíveis no seu corretor, ligando para 1-888-OPTIONS, ou da The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suíte 500, Chicago, Illinois 60606.

Este guia pressupõe que você já tenha uma compreensão básica dos fundamentos da negociação de opções, como a compra e venda de chamadas e opções de venda. Se você deseja ler os fundamentos da negociação de opções, confira nosso Guia de Princípios da Opção.

Em essência, todas as estratégias de opções - não importa o quão complicadas elas sejam - se resumem a uma combinação de compra e venda de opções de compra e venda em vários preços de exercício e datas de concessão. Diferentes combinações desses blocos básicos de negociação de opções são usadas para se adequar ao perfil de risco e às perspectivas de mercado do investidor.

Você está otimista, neutro ou pessimista em um estoque específico? Você está preparado para arriscar mais ou preferir uma estratégia mais conservadora? Você prefere monitorar seus negócios diariamente ou comprar uma posição e esperar até a expiração? Quaisquer que sejam suas preferências, existe uma estratégia de opção para você. Este guia abordará algumas das estratégias de opções mais avançadas, como borboletas e condores de ferro.

Tópicos abordados neste guia:

Tópicos neste guia.

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Estratégias.

Um spread de call de bear é uma estratégia de recompensa limitada por risco limitado, consistindo de uma opção de call curto e uma opção de call longa. Essa estratégia geralmente é lucrativa se o preço das ações permanecer estável ou diminuir.

O máximo que pode gerar é o prêmio líquido recebido no início. Se a previsão estiver errada e o estoque se recuperar, as perdas só aumentarão até que a call longa limite o valor.

Um spread de colocar um urso consiste em comprar um put e vender outro put, em um strike menor, para compensar parte do custo inicial. O spread geralmente é lucrativo se o preço das ações se mover para baixo. O lucro potencial é limitado, mas o risco também é de que a ação suba inesperadamente.

Essa estratégia consiste em comprar uma opção de compra e vender outra a um preço de exercício mais alto para ajudar a pagar o custo. O spread geralmente é lucrativo se o preço das ações subir, assim como uma estratégia de call longa e regular, até o ponto em que a short call limita os ganhos.

Um spread de touro é uma estratégia de recompensa limitada por risco limitado, consistindo de uma opção de venda a descoberto e uma opção de venda longa com um menor impacto. Esse spread geralmente é lucrativo se o preço das ações se mantiver estável ou subir.

Essa estratégia permite que um investidor compre ações ao menor preço de exercício ou preço de mercado durante a vida da opção.

O put garantido em dinheiro envolve a escrita de uma opção de venda e, simultaneamente, a reserva do dinheiro para comprar o estoque, se atribuído. Se tudo correr como esperado, permite que um investidor compre as ações a um preço abaixo de seu valor de mercado atual.

O investidor deve estar preparado para a possibilidade de a colocação não ser atribuída. Nesse caso, o investidor simplesmente mantém os juros sobre o T-Bill e o prêmio recebido pela venda da opção de venda.

O investidor adiciona um colar a uma posição de estoque longa existente como um hedge temporário, um pouco menos que completo, contra os efeitos de um possível declínio no curto prazo. A greve de compra prolongada fornece um preço mínimo de venda para a ação, e a greve de chamada curta estabelece um preço máximo.

Essa estratégia consiste em escrever uma chamada coberta por uma posição de estoque longa equivalente. Ele oferece um pequeno hedge sobre as ações e permite que um investidor ganhe uma receita de prêmios, em troca da perda temporária de grande parte do potencial de valorização da ação.

Essa estratégia é usada para arbitrar uma colocação que é supervalorizada por causa de seu recurso de exercício antecipado. O investidor vende simultaneamente uma quantia in-the-money ao seu valor intrínseco e reduz o valor das ações, e então investe os recursos em um instrumento que recebe a taxa de juros overnight. Quando a opção é exercida, a posição liquida no ponto de equilíbrio, mas o investidor mantém os juros ganhos.

Esta estratégia lucra se a ação subjacente subir para, mas não acima, o preço de exercício das chamadas curtas. Além disso, o lucro é erodido e depois atinge um patamar.

Essa estratégia é apropriada para uma ação considerada bastante valorizada. O investidor tem uma posição comprada longa e está disposto a vender a ação se ela subir ou comprar mais ações se ela cair.

Essa estratégia consiste em comprar uma opção de compra. É um candidato para investidores que querem uma chance de participar da apreciação esperada da ação subjacente durante o prazo da opção. Se as coisas correrem como planejado, o investidor poderá vender a ligação com lucro em algum momento antes da expiração.

Essa estratégia é lucrativa se o estoque subjacente estiver no corpo da borboleta no vencimento.

Essa estratégia combina uma perspectiva otimista de longo prazo com uma perspectiva neutra / baixista de curto prazo. Se o estoque subjacente permanecer estável ou diminuir durante a vida da opção de curto prazo, essa opção expirará sem valor e deixará o investidor possuir a opção de longo prazo livre e clara. Se ambas as opções tiverem o mesmo preço de exercício, a estratégia sempre exigirá o pagamento de um prêmio para iniciar a posição.

Essa estratégia é lucrativa se o título subjacente estiver entre os dois avisos curtos de chamada na expiração.

Essa estratégia é lucrativa se o estoque subjacente estiver fora das asas externas no vencimento.

Essa estratégia é lucrativa se o estoque subjacente estiver fora das asas da borboleta de ferro na expiração.

Essa estratégia consiste em comprar puts como um meio de lucro se o preço das ações se mover para baixo. É um candidato para investidores pessimistas que desejam participar de uma recessão antecipada, mas sem o risco e os inconvenientes de vender as ações a descoberto.

O horizonte temporal é limitado à duração da opção.

Essa estratégia é lucrativa se o estoque subjacente estiver no corpo da borboleta no vencimento.

Essa estratégia combina uma perspectiva de baixa de longo prazo com uma perspectiva neutra / otimista de curto prazo. Se o estoque permanecer estável ou subir durante a vida da opção de curto prazo, ele expirará sem valor e deixará o investidor possuir a opção de longo prazo. Se ambas as opções tiverem o mesmo preço de exercício, a estratégia sempre exigirá o pagamento de um prêmio para iniciar a posição.

Essa estratégia é lucrativa se o título subjacente estiver entre os dois avisos curtos de venda na expiração.

O custo inicial para iniciar esta estratégia é bastante baixo, e pode até ganhar um crédito, mas o potencial de crescimento é ilimitado. O conceito básico é que o delta total das duas chamadas longas seja aproximadamente igual ao delta da chamada curta única. Se o estoque subjacente apenas se mover um pouco, a alteração no valor da posição da opção será limitada. Mas se a ação subir o suficiente para o ponto em que o total das duas longas chamadas se aproxima de 200, a estratégia funciona como uma longa posição acionária.

O custo inicial para iniciar esta estratégia é bastante baixo, e pode até ganhar um crédito, mas o potencial de redução é substancial. O conceito básico é que o delta total dos dois puts longos seja aproximadamente igual ao delta do put único curto. Se o estoque subjacente apenas se mover um pouco, a alteração no valor da posição da opção será limitada. Mas se a ação cair o suficiente para o ponto em que o delta total dos dois longos se aproxima de 200, a estratégia funciona como uma posição de estoque curta.

Essa estratégia é simples. Consiste em adquirir ações em antecipação ao aumento dos preços. Os ganhos, se houver, são realizados somente quando o ativo é vendido. Até lá, o investidor enfrenta a possibilidade de perda parcial ou total do investimento, caso a ação perca valor.

Em alguns casos, as ações podem gerar receita de dividendos.

Em princípio, essa estratégia não impõe um cronograma fixo. No entanto, circunstâncias especiais podem atrasar ou acelerar uma saída. Por exemplo, uma compra de margem está sujeita a chamadas de margem a qualquer momento, o que pode forçar uma venda rápida inesperadamente.

Essa estratégia consiste em comprar uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício e vencimento. A combinação geralmente é lucrativa se o preço das ações se mover de forma acentuada em qualquer direção durante a vida útil das opções.

Essa estratégia é lucrativa se o preço das ações se mover de forma acentuada em qualquer direção durante a vida da opção.

Essa estratégia consiste em escrever uma opção de chamada não coberta. Lucra se o preço das ações permanecer estável ou diminuir, e se a opção expirar sem valor.

Um put nu envolve escrever uma opção de venda sem o dinheiro reservado na mão para comprar o estoque subjacente.

Essa estratégia envolve um grande risco e depende de um preço estável ou crescente das ações. Faz melhor se a opção expirar sem valor.

Essa estratégia consiste em adicionar uma posição de venda longa a uma posição de estoque longa. A unidade de proteção estabelece um preço "mínimo" sob o qual o valor das ações do investidor não pode cair.

Se as ações continuarem subindo, o investidor se beneficia dos ganhos ascendentes. No entanto, não importa quão baixo o estoque possa cair, o investidor pode exercer o put para liquidar as ações ao preço de exercício.

Essa estratégia é lucrativa se o estoque subjacente estiver fora das asas da borboleta na expiração.

Essa estratégia lucra com as diferentes características das opções de compra de curto e longo prazo. Se o estoque se mantiver estável, a estratégia sofre com a queda do tempo. Se o estoque subjacente se mover rapidamente para cima ou para baixo, ambas as opções se moverão em direção ao seu valor intrínseco ou zero, estreitando assim a diferença entre seus valores. Se ambas as opções tiverem o mesmo preço de exercício, a estratégia sempre receberá um prêmio ao iniciar a posição.

Essa estratégia é lucrativa se o estoque subjacente estiver dentro das asas internas na expiração.

Essa estratégia é lucrativa se o estoque subjacente estiver dentro das asas da borboleta de ferro na expiração.

Essa estratégia é lucrativa se o estoque subjacente estiver fora das asas da borboleta na expiração.

Esta estratégia beneficia das diferentes características das opções de venda de curto e longo prazo. Se o estoque subjacente se mantiver estável, a estratégia sofre com a queda do tempo. Se a ação se mover rapidamente para cima ou para baixo, ambas as opções se moverão em direção ao seu valor intrínseco ou zero, diminuindo assim a diferença entre seus valores. Se ambas as opções tiverem o mesmo preço de exercício, a estratégia sempre receberá um prêmio ao iniciar a posição.

Um candidato para investidores pessimistas que desejam lucrar com uma depreciação no preço da ação. A estratégia envolve o empréstimo de ações através da corretora e a venda das ações no mercado pelo preço em vigor. O objetivo é comprá-los de volta mais tarde a um preço mais baixo, garantindo assim um lucro.

Essa estratégia envolve a venda de uma opção de compra e uma opção de venda com a mesma expiração e preço de exercício. Geralmente, lucra se o preço das ações e a volatilidade permanecerem estáveis.

Essa estratégia é lucrativa se o preço da ação e a volatilidade permanecerem estáveis ​​durante a vida útil das opções.

Essa estratégia pode lucrar com um preço fixo das ações ou com uma queda da volatilidade implícita. O comportamento real da estratégia depende em grande parte do delta, theta e Vega da posição combinada, bem como se um débito é pago ou um crédito recebido ao iniciar a posição.

Essa estratégia pode lucrar com um preço de ação ligeiramente em queda ou com o aumento do preço das ações. O comportamento real da estratégia depende em grande parte do delta, theta e vega da posição combinada, bem como se um débito é pago ou um crédito recebido ao iniciar a posição.

Essa estratégia combina uma longa chamada e uma posição de estoque curta. Seu perfil de payoff é equivalente às características de um longo put. A estratégia lucra se o preço das ações se mover para baixo - quanto mais dramaticamente, melhor. O horizonte temporal é limitado à duração da opção.

Essa estratégia é essencialmente uma posição de longo prazo sobre o estoque subjacente. A chamada longa e a venda a descoberto combinadas simulam uma posição de estoque longa. O resultado líquido envolve o mesmo perfil de risco / recompensa, embora apenas para o prazo da opção: potencial ilimitado para apreciação e grande (embora limitado) risco caso o estoque subjacente caia em valor.

Esta estratégia é essencialmente uma posição curta de futuros sobre o estoque subjacente. A compra longa e a chamada curta combinadas simulam uma posição de estoque curta. O resultado líquido envolve o mesmo perfil de risco / recompensa, embora apenas para o prazo das opções: potencial limitado mas grande para valorização se a ação cair, e risco ilimitado caso o estoque subjacente aumente em valor.

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Estratégias de Opções Avançadas.

Existem três classificações principais de estratégias avançadas.

O Spread.

A primeira estratégia avançada é chamada de spread. Esta é a abertura simultânea de uma posição longa e uma posição vendida em opções sobre o mesmo estoque subjacente. O spread aumenta os lucros potenciais e também reduz os riscos no caso em que o estoque subjacente se comporta de uma maneira particular, como ilustrado em breve.

Para atender à definição de spread, as opções devem ter datas de vencimento diferentes, preços de exercício diferentes ou ambos.

Propagação Vertical, Mais que Margarina: Você compra uma chamada de 45 e, ao mesmo tempo, vende uma chamada de 40. Ambos expiram em fevereiro. Como as datas de vencimento são idênticas, esse é um spread vertical.

Uma segunda situação vertical: você compra um put 30 e, ao mesmo tempo, vende um put 35. Ambos expiram em dezembro.

O spread vertical é criado usando chamadas ou puts. O spread pode ter diferentes datas de vencimento ou uma combinação de diferentes preços de referência e datas de vencimento. Os spreads podem ser colocados juntos em numerosas formações.

Espalhar estratégias usando opções de curto prazo - expirando em seis meses ou menos - é, naturalmente, limitado em valor a esse intervalo de tempo. No entanto, as estratégias de spread são muito mais complexas quando você combina as opções de curto prazo com a segurança de antecipação de capital de longo prazo (LEAPS). Essas opções de longo prazo podem ter uma duração de até três anos, portanto as possibilidades de compensação podem ser muito mais complexas. Sabendo, por exemplo, que o valor do tempo diminui mais durante os últimos dois a três meses, você pode "cobrir" uma opção de posição curta com uma opção LEAPS de prazo mais longo. Qualificamos o termo cobertura nesta estratégia. Embora seja amplamente referido dessa maneira, é mais precisamente uma forma de disseminação.

Pensando Adiante: Você compra uma chamada LEAPS 40 que expira em 30 meses. Atualmente, o estoque está sendo vendido a 36 dólares por ação. Você paga 11 (& dollar; 1,100). Embora o valor do prêmio no tempo seja alto devido à natureza de longo prazo desta opção, você acredita que o estoque aumentará de preço durante esse período e que isso justificará seu investimento.

A transação anterior deve ser avaliada com vários pontos em mente. O LEAPS custa & dollar; 1,100 e você já recuperou & dollar; 200 desse custo. O LEAPS está agora no dinheiro, então a direção do movimento de preços é favorável. Esta transação levou quatro meses, então você tem mais 26 meses antes que a longa chamada LEAPS expire. Você poderia repetir a chamada de curto prazo vender novamente durante esse período. É possível que você consiga recuperar todo o prêmio investido na posição comprada por meio de vendas de curto prazo bem agendadas - e, potencialmente, também lucrar com a posição comprada também. Este seria um resultado ideal, e você tem dois anos e meio para se materializar. Em comparação com o uso apenas de chamadas de curto prazo, você tem uma flexibilidade muito maior usando opções de curto prazo em combinação com opções de longo prazo do LEAPS.

Dica do Investidor Inteligente.

A combinação de opções de curto prazo com LEAPS de longo prazo expande o potencial de lucro de muitos spreads.

Uma variação do spread oferece retornos potenciais de dois dígitos, especialmente usando o valor de tempo alto das opções do LEAPS. Por exemplo, você pode combinar uma chamada coberta e uma descoberta no mesmo estoque e receber uma receita de prêmio em ambos. Essa estratégia é apropriada se e quando:

Você está disposto a fazer uma chamada coberta, reconhecendo que, se exercitado, seu estoque pode ser chamado.

Você também está disposto a escrever um put descoberto, com pleno conhecimento de que, se exercido, você terá que comprar 100 ações do estoque acima do valor de mercado atual.

Você estrutura a chamada curta e põe para que o exercício possa ser evitado através de técnicas de rolagem se e quando a ação se aproximar de qualquer preço de queda.

Devolução de dois dígitos: você possui 100 ações que você comprou por dólar, 26 por ação. Hoje, o valor de mercado é & dollar; 30. Você escreve opções LEAPS de 29 meses sobre este estoque. Você vende uma chamada de 35 e uma de 25 put ao mesmo tempo. Seu prêmio total nessas duas opções LEAPS é de 11 pontos, ou 1.100. Isso representa um retorno líquido, com base no seu preço de compra de 26 dólares por ação, de 42,3%.

Neste exemplo, você experimentaria um dos quatro resultados:

Uma ou ambas as opções do LEAPS podem expirar sem valor. Nesse resultado, o prêmio é 100% de lucro.

Uma ou ambas as opções do LEAPS podem ser exercidas. Se a ligação for exercida, você desistirá das ações na & dollar 35 por ação. Sua base foi & dollar; 26 para que seu ganho de capital seja & dollar; 900, mais o prêmio de chamada. Se a compra for exercida, você comprará 100 ações pelo preço de corte de 25, de modo que sua base média seria 25,50 neste estoque.

Uma ou ambas as opções do LEAPS podem ser roladas para frente para evitar o exercício. A chamada pode ser rolada para frente e para cima; e o put pode ser rolado para frente e para baixo. Com cada alteração no preço de exercício, você altera o valor do exercício eventual, de modo que, após o exercício, você terá mais pontos à frente. Se a chamada for exercida, você ganhará cinco pontos a mais com um teste de cinco pontos. Se o put for exercido, você comprará ações com cinco pontos a menos do que antes.

Uma ou ambas as opções LEAPS podem ser fechadas. Enquanto o valor do tempo cair, você poderá fechar essas posições curtas com lucro. No entanto, eles também podem ser fechados para reduzir as perdas se o movimento do preço da ação for significativo.

Uma variação interessante no spread é o colarinho. Essa estratégia envolve três posições: comprar as ações; vender uma chamada fora do dinheiro; e comprar uma quantia fora do dinheiro. Ele é projetado para limitar tanto os lucros potenciais quanto as perdas potenciais. Embora os custos de negociação possam ser altos quando os colares são usados ​​para transações de contrato único, eles são viáveis ​​em algumas situações. Quanto mais fora do dinheiro a chamada e colocar, mais otimista seu ponto de vista. Essa estratégia combina os pontos de vista mais otimistas e, quando a chamada curta paga pelo custo do longo prazo, a perda potencial também é limitada. Os resultados potenciais incluem o exercício da chamada curta, na qual o estoque será cancelado; movimento inadequado em ambos os lados, resultando em pouca ou nenhuma perda líquida; ou o seu exercício ou venda do longo prazo no caso de um declínio no preço da ação.

Dados os retornos globais possíveis da venda de chamadas e opções LEAPS de longo prazo, a venda combinada de uma chamada e uma opção de venda pode gerar retornos muito atrativos; e o exercício pode ser evitado ou aceito como um resultado lucrativo.

A segunda estratégia avançada é a cobertura, que foi discutida várias vezes ao longo deste livro em aplicações específicas.

As estratégias avançadas geralmente produzem lucros mínimos para cada contrato de opção, dada a necessidade de pagar taxas de negociação na abertura e no fechamento. Tais resultados marginais não justificam necessariamente os riscos associados, por isso os traders de opções avançadas aplicam essas estratégias com grandes múltiplos de contratos de opções. Quando você negocia em múltiplos, os requisitos de depósito de corretagem também são aumentados.

Na estratégia avançada, o que parece simples e lógico no papel nem sempre funciona da maneira esperada. As alterações no prêmio de opção nem sempre são lógicas ou previsíveis, e variações de curto prazo ocorrem inesperadamente. É isso que torna a opção de investimento tão interessante; essas experiências também testam seu verdadeiro nível de tolerância ao risco. Você pode achar que sua tolerância ao risco é diferente do que você pensou, uma vez que você emprega estratégias de opções avançadas. Estar em risco é intimidante, então pense na gama de riscos e custos antes de embarcar em qualquer estratégia avançada.

O Straddle.

A terceira estratégia de combinação é chamada de straddle. Isso é definido como a compra e venda simultânea de um número idêntico de chamadas e opções de compra com o mesmo preço de referência e data de vencimento. Enquanto o spread requer uma diferença em um ou mais dos termos, o straddle se distingue pelo fato de que os termos de cada lado são idênticos. A diferença é que um straddle consiste em combinar chamadas de um lado com puts do outro.

O exemplo de spread envolvendo chamadas cobertas curtas com puts curtos descobertos também pode ser aplicado no straddle. Em vez de se espalhar com o uso de preços de greve mais altos e preços mais baixos, ambos podem ser vendidos perto do dinheiro. Nessa situação, a receita de prêmios será muito maior, consistindo em alto valor de tempo em ambos os lados. As chances de exercício são maiores também, e se você deseja evitar o exercício, você terá que rolar pelo menos uma das posições do straddle, e possivelmente ambos. Se a direção da ação se inverter, isso poderá resultar na necessidade de fazer a chamada avançar e subir e fazer a rolagem para frente e para baixo.

Se você inserir um straddle no dinheiro usando chamadas curtas cobertas e puts descobertos curtos, você precisa estar preparado para aceitar o exercício se isso ocorrer. Porque você mantém o prêmio por vender essas opções, pode ser uma estratégia muito lucrativa.

O Estrangulamento

Uma estratégia que combina características do spread e do straddle é o strangle. Nesta estratégia, você terá lucro apenas se o estoque tiver um movimento significativo. Um estrangulamento consiste em uma longa chamada e uma venda longa com preços de desconto diferentes, mas a mesma data de vencimento, e é acessível principalmente porque ambas as opções estão fora do dinheiro.

Strangle, Not Choke: Você tem acompanhado uma ação que foi negociada em um intervalo estreito por muitos meses. Você espera um grande movimento de preços, mas não sabe qual direção é provável. O estoque atualmente é negociado a 43 dólares por ação. Você entra com um estrangulamento, consistindo de uma chamada de 45 e uma de 40, ambas expirando em sete meses. O custo total dessas duas opções é de 4 (& dólar; 400). Enquanto o preço da ação se mantiver entre & dólar; 36 e & dólar; 49 por ação, o estrangulamento não poderá ser lucrativo (os preços de corte aumentaram pelo custo de ambas as opções). Mas se o preço se move acima ou abaixo dessa faixa, um lado ou outro será lucrativo. Em um curto estrangulamento, lucros potenciais existem enquanto as opções permanecem fora do dinheiro, e essa faixa de lucro é expandida pelo recebimento do prêmio da opção.

O estrangulamento é uma estratégia baseada na crença de que o estoque irá se mover substancialmente. Claro, porque requer a compra de duas opções, as chances de sucesso nessa estratégia são menores do que aquelas para a compra de uma única opção. Para inserir um estrangulamento, você deve ter certeza de que é provável que uma movimentação substancial de preços ocorra antes da expiração.

Uma estratégia relacionada resolve parcialmente o problema. Conforme mostrado no exemplo anterior, o custo das opções longas dificulta o alcance e a superação de um ponto de equilíbrio. O condor de ferro é uma variação do estrangulamento. Consiste em quatro opções diferentes: chamadas longas e curtas e opções longas e curtas, todas no mesmo estoque subjacente.

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Estratégias de opções binárias.

A negociação bem sucedida de opções binárias depende de estratégias de negociação sólidas. Uma estratégia de negociação é um plano sobre o porquê de um comerciante tomar uma posição, quando um comerciante optar por recebê-lo e por quanto tempo o manterá.

Uma estratégia de negociação combina níveis de entrada, níveis de saída e gerenciamento de dinheiro para formular um plano que eliminará alguns dos elementos de maior risco do processo de tomada de decisão. Alguns traders seguem uma estratégia de negociação rigidamente e fazem pouca ou nenhuma permissão para mudanças nos mercados. Outros comerciantes terão estratégias de negociação mais flexíveis, mas têm que ter cuidado para não deixar muito ao acaso.

Estratégias de opções binárias por Mircea.

Estratégias de opções binárias por Monique Ammala.

Por que você precisa de uma estratégia de opções binárias?

Ter uma estratégia claramente definida para negociação de opções binárias certamente aumentará suas perspectivas de transformar seus investimentos em lucro. Como um trader se torna mais experiente com opções binárias, eles podem incorporar estratégias internas mais avançadas. Estes incluem a Estratégia Bearish, Negociação de Volatilidade de Faixa, Negociação de Cerca Binária, Movimento de Mercado Imprevisível e Gerenciamento de Dinheiro.

As opções binárias são excelentes para implementar várias estratégias que não precisam de um grande investimento de capital. No entanto, é importante adotar uma estratégia paralela para limitar o risco de perdas.

Embora a negociação de opções binárias através da opção "Tudo ou Nada" permita gerar grandes lucros, também pode colocar em risco a maior parte do seu investimento inicial. Antes de adotar qualquer estratégia, é importante entender as diferentes tendências do mercado.

A natureza de curto prazo das opções binárias permite que você modifique sua estratégia de uma negociação para outra sem perder o fio do que está acontecendo no mercado. Isso aumentará rapidamente seu conhecimento das condições do mercado e ajudará a identificar os links entre os diferentes eventos e tendências.

Algumas estratégias populares usadas regularmente no mercado de opções padrão, como a cobertura de posições de um investidor por meio de posições inversas (Call Against Put), são muito simplificadas quando aplicadas a opções de negociação binárias. Os riscos são conhecidos antecipadamente e seu controle depende da capacidade do trader de cobrir suas posições de maneira inteligente distribuindo corretamente seu capital. Outra vantagem das estratégias de negociação com opções binárias é que os lucros mais altos permitem uma cobertura mais fácil e rápida das perdas.

A - Z Lista de Estratégias de Negociação.

Abaixo você encontrará uma lista alfabética simples de todas as estratégias de negociação de opções que cobrimos neste site. Se você estiver procurando por mais detalhes sobre uma estratégia específica, basta rolar para baixo e clicar no link relevante. Nós também fornecemos uma breve descrição de cada um.

Albatross Spread: Uma estratégia de negociação avançada e neutra.

Bear Butterfly Spread: Uma estratégia de negociação complexa.

Bear Call Spread: Uma estratégia de negociação de baixa que requer um alto nível de negociação.

Bear Put Ladder Spread: Uma estratégia de negociação complexa de baixa.

Bear Put Spread: Uma estratégia de negociação de baixa que é adequada para iniciantes.

Bear Ratio Spread: Uma complexa estratégia de negociação de baixa.

Box Spread, Conversão & amp; Arbitragem de Reversão e Arbitragem de Strike: Veja Opções de Estratégias de Arbitragem.

Spread de borboleta de Bull: Uma estratégia de negociação complexa de alta.

Spread Ladder Call Spread: Uma estratégia de negociação complexa de alta.

Bull Call Spread: Uma estratégia de negociação otimista que é adequada para iniciantes.

Spread Condor Touro: Uma estratégia de negociação complexa bullish.

Bull Put Spread: Uma estratégia de negociação altista que requer um alto nível de negociação.

Spread Ratio: Uma estratégia de negociação complexa.

Spread Borboleta: Uma estratégia de negociação neutra avançada.

Opções de Compra de Compra: Veja Long Call.

Compre opções de venda: Veja Long Put.

Spread Call Call: Uma estratégia de negociação neutra simples.

Calendar Put Spread: Uma estratégia de negociação neutra e simples.

Calendário Straddle: Uma estratégia de negociação avançada e neutra.

Calendar Strangle: Uma estratégia de negociação neutra avançada.

Call Ratio Backspread: Uma estratégia de negociação volátil bastante complicada que se inclina para a alta.

Propagação de taxa de chamada: Uma estratégia de negociação neutra avançada.

Condor Spread: Uma estratégia de negociação neutra avançada.

Covered Call Collar: Uma estratégia de negociação neutra bastante simples que é adequada para iniciantes.

Coberto: uma estratégia de negociação neutra relativamente simples que é adequada para iniciantes.

Coberto: Uma estratégia de negociação neutra bastante complexa.

Propagação do Albatross de Ferro: Uma estratégia de negociação avançada e neutra.

Spread Borboleta de Ferro: Uma estratégia de negociação neutra avançada.

Spread Condor de Ferro: Uma estratégia de negociação neutra avançada.

Long Call: Uma estratégia de negociação bullish única transação. Adequado para iniciantes.

Long Gut: Uma estratégia de negociação simples e volátil iniciantes adequados.

Long Put: Uma estratégia de negociação bearish de transação única que é adequada para iniciantes.

Long Straddle: Uma estratégia de negociação simples e volátil, adequada para iniciantes.

Long Strangle: Uma estratégia de negociação simples e volátil, adequada para iniciantes.

Gravação de Chamadas Nuas: Veja Chamada Curta.

Naked Put Write: Veja Short Put.

Put Ratio Backspread: Uma estratégia de negociação volátil razoavelmente complexa que se inclina para a baixa.

Put Spread Ratio: Uma estratégia de negociação neutra avançada.

Spread de Condor de Ferro Reverso: Uma estratégia de negociação volátil avançada.

Short Albatross Spread: Uma estratégia de negociação volátil complexa.

Short Bear Ratio Spread: Uma estratégia de negociação bastante complicada.

Spread Ratio Short Bull: Uma estratégia de negociação bastante complicada.

Short Butterfly Spread: Uma complicada estratégia de negociação volátil.

Spread de Chamada de Calendário Curto: Uma estratégia de negociação volátil avançada.

Short Call: Uma estratégia de negociação de baixa transação única.

Spread Condor Curto: Uma estratégia de negociação volátil avançada.

Short Gut: Uma estratégia de negociação neutra simples.

Short Put: Uma estratégia de negociação bullish única transação.

Short Straddle: Uma estratégia de negociação neutra relativamente simples.

Short Strangle: Uma estratégia de negociação bastante direta e neutra.

Correia Straddle: Uma estratégia de negociação simples e volátil adequada para iniciantes.

Strang Strap: Uma estratégia de negociação simples e volátil, adequada para iniciantes.

Strip Straddle: Uma estratégia de negociação simples e volátil, adequada para iniciantes.

Strip Strangle: Uma estratégia de negociação simples e volátil, adequada para iniciantes.

Chamada Coberta Sintética, Short Straddle e Straddle: Veja Estratégias de Opções Sintéticas.