Uma mensagem pessoal do descobridor da estratégia.
Prezado Investidor / Investidor,
* BEM-VINDO ao 'Santo Graal das Estratégias de Radiodifusão', uma estratégia altamente bem-sucedida, negociando a NYSE, baseada nos ciclos BULL e BEAR, que lhe trará riqueza e prosperidade.
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MISSÃO: Ajudar as Pessoas a Prosperar. Negociação Selecionada BULL & amp; BEAR 3X-ETFs.
A lenda do Santo Graal é uma das mais duradouras na literatura e arte da Europa Ocidental. Dizia-se que o Graal era a taça da Última Ceia e na Crucificação que recebera o sangue fluindo do lado de Cristo. Foi trazido para a Inglaterra por José de Arimatéia, onde ficou escondido por séculos. A lenda tem como poderes especiais, projetados para proporcionar felicidade, juventude eterna e comida em abundância infinita. Wikipédia.
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'O Santo Graal das Estratégias de Negociação' (The Strategies) é um produto proprietário de propriedade do ETF Income Fund do Canadá, 1755 Robson St. Vancouver, V6G 3B7, Colúmbia Britânica, Canadá. Sua categoria de negócios é "O aluguel de propriedades intelectuais". O ETF Income Fund do Canadá não é um consultor financeiro ou intermediário e não é regulado por nenhuma autoridade reguladora nos EUA, Canadá, Reino Unido, UE ou Resto do Mundo. O ETF Income Fund do Canadá não dá nenhuma recomendação em relação à compra ou venda de títulos. Você deve sempre consultar um consultor financeiro antes de fazer isso. O material fornecido neste site é apenas para fins educacionais e informativos. Usá-lo é inteiramente por sua conta e risco. O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O ETF Income Fund do Canadá não se responsabiliza por quaisquer perdas financeiras sofridas como resultado do uso de qualquer informação contida neste website. CONSULTE O "CONTRATO DE LICENÇA, ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE E TERMOS DE SERVIÇO, CONTRATO DE NÃO DIVULGAÇÃO CONFIDENCIAL, TERMOS E CONDIÇÕES DO SITE".
Como Day Trade usando ETFs alavancados.
ETFs alavancados são fundos negociados em bolsa que usam uma combinação de derivativos e instrumentos de dívida para duplicar ou triplicar o movimento de um ativo ou índice subjacente que acompanha. Devido à sua natureza alavancada, esses fundos são incrivelmente voláteis e arriscados. ETFs alavancados têm crescido em popularidade com a multidão de negociação do dia porque os fundos podem gerar retornos muito rapidamente (desde claro, que o comerciante está no lado direito do comércio). Neste artigo, veremos alguns dos ETFs mais populares no mercado e discutimos estratégias para minimizar perdas ao usar esses ETFs. Esteja ciente de que enquanto todas as negociações trazem riscos, os negócios alavancados são muito mais arriscados. Esses fundos só devem ser enfrentados por um profissional experiente com estômago para lidar com perdas. (Veja também: Dissecting Leveraged ETF Returns.)
Conheça os seus componentes.
Em primeiro lugar, antes de negociar esses instrumentos voláteis, você deve estar ciente do que eles rastreiam. Com duas a três vezes o potencial de movimentos positivos e negativos, até mesmo um leve erro de cálculo em suas propriedades subjacentes pode causar estragos em uma negociação de outra forma vencedora. Abaixo estão alguns dos ETFs alavancados mais populares no mercado e os ativos ou ativos que eles rastreiam.
Direxion Daily Gold Miners Índice Bull / Bear 3x Ações.
NYSE Arca GoldMiners Index.
VelocityShares 3x Long / Short Crude Oil.
Frente-mês WTI Futuros Crus.
Direxion Daily Pequeno Cap Bull / Bear 3x Ações.
Índice Russell 2000 (small caps)
ProShares UltraPro S & amp; P 500 / UltraPro Short S & amp; P 500.
ProShares UltraPro / UltraPro QQQ Curto.
Direxion Daily S & amp; P Biotech Bull / Bear 3x.
S & amp; P Biotecnologia Selecione Industry Index.
Direxion Daily Mercados Emergentes Bull / Bear 3x.
MSCI Emerging Markets Index.
Entenda os fatores fundamentais.
Mesmo se você estiver planejando fechar suas posições no final do dia de negociação, seria sensato obter um breve entendimento dos fatores fundamentais que podem impactar esses ETFs. Embora a análise técnica provavelmente seja a principal ferramenta em seu arsenal, fatores fundamentais de todo o mundo, especialmente eventos que acontecem da noite para o dia, podem ditar a direção da tendência na manhã seguinte. Abaixo, discutiremos os fatores fundamentais que podem afetar alguns dos ETFs mais populares.
Mineiros de ouro 3x.
As ações Direxion Daily Miners Index Bull 3x (NUGT) e Direxion Daily Miners Gold Bear 3x (DUST) acompanham o índice de mineradores de ouro Arca da Bolsa de Nova York (NYSE), que é afetado por eventos geopolíticos, desastres naturais, flutuações no dólar dos EUA e anúncios sobre a política monetária dos EUA. Os principais lançamentos de informações a serem observados durante a negociação desses dois são as declarações do Federal Open Market Committee (FOMC), que são divulgadas cerca de três semanas após cada uma das oito reuniões anuais do Comitê, e relatórios econômicos mensais que potencialmente podem impactar a política monetária, como o Índice de Preços ao Consumidor (CPI), o Relatório de Situação do Empregado e os relatórios de vendas no varejo. (Veja também: Indicadores econômicos a saber.)
Óleo Bruto Longo e Curto 3x.
O ETN VelocityShares 3x Long Crude Oil (UWTI) e o ETN VelocityShares 3x Inverse Crude rastreiam o Índice de Petróleo Bruto S & amp; GSCI. Como tal, eles são afetados por movimentos nos preços do petróleo devido a eventos geopolíticos e à oferta e demanda norte-americanas. As principais informações a serem divulgadas são o “Weekly Statistical Bulletin”, do American Petroleum Institute, todas as terças-feiras eo relatório da Energy Information Administration, “This Week in Petroleum”, toda quarta-feira nos inventários americanos. Outro importante lançamento de informações é a contagem de plataformas da Baker Hughes, publicada todas as sextas-feiras ao meio-dia no horário central. (Veja também: Entendendo os Óleos de Referência: Brent Blend, WTI e Dubai e Descobrindo Futuros de Petróleo e Gás.)
Tampas grandes e pequenas 3x.
As Ações Direxion Small Cap Bull 3x (TNA), Ações Direxion Daily Small Bear 3x (TZA), ProShares UltraPro S & P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S & P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) e o QQQ UltraPro (SQQQ), são todos rastreadores dos principais índices de referência dos EUA. Como tal, eles são suscetíveis aos muitos fatores macroeconômicos que afetam os mercados de capitais dos EUA. Estes podem incluir o seguinte:
Eventos geopolíticos Volatilidade nos mercados de ações internacionais (mais recentemente, isso tem sido da China) Relatórios econômicos e anúncios do Federal Reserve (veja a discussão acima sobre o ouro) Relatórios de resultados das principais empresas blue chip Volatilidade nos mercados de bônus e mercados futuros.
S e P Biotech 3x.
A Direxion Daily S & B Biotech Bull (LABU) e a Direxion Daily S & P Biotech Bear 3x (LABD) rastreiam o índice NYSE Arca Biotech e são suscetíveis aos mesmos fluxos e refluxos do mercado de capitais americano (veja acima). No entanto, como eles estão concentrados no setor de biotecnologia, fique de olho nos resultados dos testes clínicos da Food and Drug Administration dos EUA, fusões e aquisições de empresas de biotecnologia e relatórios de lucros das grandes empresas de biotecnologia. Estes incluem, a Gilead Sciences Inc. (GILD), a Celgene Corp. (CELG), a Amgen Inc. (AMGN), a Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) e a Biogen Inc. (BIIB).
Mercados Emergentes 3x.
Direxion Daily Emerging Markets A Bull 3x (EDC) e a Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) procuram replicar três vezes o movimento do MSCI Emerging Markets Index. Embora um guia sobre a negociação do MSCI Benchmark possa preencher um livro, fique de olho nas oscilações durante a noite nas commodities, nos mercados asiático e europeu, nos mercados cambiais e nas notícias econômicas provenientes dos constituintes do índice (a desaceleração da economia chinesa e da economia chinesa). A recente desvalorização do yuan é um excelente exemplo), pois esses fatores podem impor fortemente a direção do próximo dia de negociação. (Veja também: Chinese Yuan: uma análise de 360 graus e como um dólar forte pode prejudicar os mercados emergentes.)
Dicas sobre como entrar e sair de negócios.
Ao contrário da maioria dos guias sobre negociação, este não apresentará estratégias de análise técnica devido à sua natureza subjetiva e pós-fato. Suponho que o leitor já tenha construído uma familiaridade com os princípios básicos da análise técnica e possa adaptar essas técnicas ao comércio de ETFs alavancados. Aqui estão algumas dicas adicionais:
Defina Stop Losses. Devido à sua volatilidade, o trader é recomendado para escalar em um comércio e adotar uma abordagem disciplinada para definir perdas de parada. Além disso, como oscilações de 1% a 2% são bastante comuns nesses títulos, defina as perdas de parada suficientemente grandes para que você não fique parado antes de uma corrida maciça na direção de sua hipótese. Não segure ações durante a noite: Não mantenha as posições durante a noite, pois os eventos globais podem destruir sua negociação. Por exemplo, não é incomum ver a diferença entre o ETN VelocityShares 3x Inverse Crude Oil (DWTI) cair 5 a 10% na manhã seguinte. Suas perdas de parada não protegerão você nesses casos. Reduza as posições ou feche-as totalmente no final do dia. Siga Paul Tudor Jones. Paul Tudor Jones, famoso gestor e trader de fundos de hedge, recebeu este conselho em sua parede do escritório, “LOSERS AVERAGE LOSERS”. A média de queda é uma excelente estratégia para investidores de longo prazo e swing traders. O comércio de um 3x ETF é como jogar seu dinheiro pela janela. Conheça as datas-chave. Toda semana, aproximadamente, haverá um evento crucial que pode afetar esses fundos. Por exemplo, os ETFs de petróleo tendem a negociar lateralmente nos minutos que antecedem os relatórios Energy Information Administration e Baker Hughes. Dependendo da tendência geral, do sentimento do mercado e do relatório da semana anterior, alguns traders preferem colocar suas apostas no movimento pós-relatório. Se sua hipótese for comprovada como correta, você poderá obter um grande retorno em um período de tempo muito curto, enquanto arrisca pouco capital. Verifique a tendência geral. Finalmente, tenha em mente que, embora a troca do dia ocorra em um período de tempo medido em minutos, os movimentos do dia são indicativos do quadro maior. Use os gráficos diário, de hora em hora e de 15 a 30 minutos para avaliar os níveis de suporte e resistência da negociação do dia anterior (semana). Normalmente, uma área de forte suporte e resistência que foi testada várias vezes pode ser um melhor ponto de entrada ou saída do que um nível que aparece durante o dia. (Veja também: Noções básicas de análise técnica.)
The Bottom Line.
ETFs alavancados não são para os fracos de coração. Os comerciantes que conseguem tolerar a volatilidade podem obter grandes ganhos (ou perdas) em suas posições muito rapidamente. Dito isto, ao negociar esses instrumentos selvagens, certifique-se de verificar o ativo subjacente que eles rastreiam para que você possa ter um senso de direção que eles tomarão em cada dia de negociação. Além disso, os investidores que apostaram nesses fundos devem ter uma estratégia de gerenciamento de risco adequada e estar prontos para fechar suas posições no final de cada dia de mercado.
Negociação Quantitativa.
Investimento quantitativo e idéias de negociação, pesquisa e análise.
Quinta-feira, 25 de outubro de 2012.
Uma estratégia de ETFs alavancada.
Agora, para alguns anúncios de serviço público:
39 comentários:
Pensamento muito interessante. você tem um ticker de exemplo para esse tipo de fundos?
Minha única reserva é que esses quant ETFs podem não ter um NAV grande o suficiente para gerar momentum.
Obrigado pelo link, Oddmund.
Oi! Eu quero começar a estudar negociação de algo. Como eu posso começar? Eu tenho 7 anos de experiência em futuros / forex e mercados de ações. Obrigado!
Você pode ler meu livro Quantitative Trading como um começo!
Hoje começar. Meu inglês não é bom, mas eu tento. Obrigado por escrever isso.
Eu acho que você pode ter lido mal os resultados. Parece que esta estratégia retornou mais de 100% ao longo do período estudado e não por ano.
Calculei & gt; 100% com base na Tabela 13. Afirmou que o retorno médio diário da estratégia de Preço 20 é de 0,0048, o que significa 121% anualizado.
Anon novamente,
Bom retorno, mas como mencionado acima, praticamente todos os retornos ocorrem em 08-09. Os retornos cumulativos são muito semelhantes às estratégias diárias de reversão à média, nas quais você ganha dinheiro em períodos de extrema volatilidade de mkt. Pode ser bom ter esse tipo de estratégia em seu portfólio. Ou seja Se vol atinge um certo nível, você coloca um peso positivo sobre ele.
Bom ponto - obrigado!
Grandes insights, Ernie. Eu venho estudando essa tendência há meses. Seu post tornou muito mais claro agora.
Os acadêmicos vão destruir todas as vantagens que os negociadores podem encontrar para a divulgação de um artigo. Que desperdício de mente.
Na verdade, os acadêmicos normalmente só publicam estratégias que já são bem conhecidas entre os traders institucionais. Então eu diria que é de benefício líquido para os comerciantes de varejo. Nosso trabalho como traders é encontrar variações dessas estratégias que ainda são lucrativas.
Eu sei que este post é meio fora de lugar, mas eu pensei que um de vocês poderia me ajudar com sugestões. Estou procurando uma fonte em que eu pudesse extrair dados de mercado & amp; dados históricos para Ações, Futuros, opções juntamente com dados de dividendos para ações.
Estou procurando as formas mais baratas e estou bem com os dados atrasados até alguns minutos quando se trata de tempo real.
Os ganhos oferecem dados sobre dividendos. A csidata e a Kibot oferecem dados históricos ajustados a dividendos / divididos com preços razoáveis.
Seu corretor deve fornecer dados em tempo real ou um pouco atrasados a um custo muito baixo.
obrigado pelo post e site de alta qualidade. Desculpe se eu perdi algo óbvio, mas é suposto comprar o índice não alavancado quando ele se move 2% ou o alavancado [eu suponho quando o índice desalavancado move 2%]?
Sim, os 2% são o movimento para o índice não-alavancado.
obrigado pelo esclarecimento Ernie.
Eu terminei de ler seu livro. Obrigado por isso! Qual livro você aconselha a ler ao lado para desenvolver?
Você pode ler qualquer um dos Larry Connors & # 39; livros na minha lista recomendada.
Tenho pouca experiência em negociação de opções de ações no IB.
Você seria capaz de usar ordens de limite? Caso contrário, você terá que observar os spreads médios de compra e venda dessas opções.
Acho fóruns de negociação quant ou grupos de discussão interessantes.
As estratégias básicas discutidas por este e outros fóruns de negociação são bem conhecidas tanto por profissionais como por pesquisadores acadêmicos. A parte verdadeiramente criativa e proprietária são os detalhes da implementação e as variações do esquema básico.
1) ou você é um idiota que acredita totalmente em seu modelo.
2) muito burro para torná-lo melhor.
A estrutura típica de taxas é de 2% do NAV + 20% dos lucros.
. ETF alavancado (especialmente os triplos alavancados) são inadequados para holdings de longo prazo.
Além do erro de rastreamento, também estamos preocupados com o fato de que a alavancagem de 3x é maior do que a ideal de Kelly.
Eu acho todos os seus comentários extremamente fascinantes, então obrigado por participar. Minha pergunta é sobre investimentos a longo prazo versus investimentos em 3x alavancados, como o UDOW. Recebo as contas sobre composição, mas se eu mantivesse o UDOW desde o início, meu retorno até hoje seria enorme. Poderia ser um comprador a curto prazo ou um investidor a muito longo prazo com produtos longos?
Só porque a taxa de crescimento a longo prazo de um produto 3x alavancado é inferior a 3x, a taxa de crescimento de longo prazo de um produto 1x não significa que ele não pode oferecer alto retorno!
Você tem outras estratégias de ETF da Algo que eu posso experimentar? Além disso, existe uma versão atualizada dessa estratégia também? Estou lendo os seus livros e trabalhando na criação de algos ETF e quero backtest o que você tem até agora como um ponto de partida / salto. Obrigado.
Você tem uma versão atualizada dessa estratégia de ETF? Você também tem outras estratégias de ETF que eu possa analisar? Estou lendo os dois livros e quero usar suas estratégias de ETF como ponto de partida e análise de backtesting. Obrigado.
Obviamente, você pode tentar a mesma estratégia em muitos ETFs diferentes e diferentes limites e tempos de entrada.
Estratégia de negociação alavancada
Negociar ações é uma tarefa assustadora e transformar uma ação de negociação de lucro é ainda mais difícil. Há literalmente milhares de livros e artigos sobre.
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No verdadeiro espírito do blog da Tradingsim, vamos cobrir rapidamente a definição de ETFs alavancados, para que possamos mergulhar nos detalhes de se você deve ou não.
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O que é a pirâmide?
A pirâmide é uma antiga estratégia de negociação em que um especulador adiciona ao seu tamanho de posição usando margem de ganhos não realizados. Esta estratégia comercial baseia-se unicamente no poder de alavancagem e foi popularizada por um dos maiores traders de todos os tempos, Jesse Livermore.
Exemplo de estratégia de pirâmide.
Uma estratégia de pirâmide é considerada uma abordagem de investimento arriscado, mas com uma gestão de dinheiro adequada pode produzir resultados estelares. Recentemente, o mercado deu um mergulho duro, com pouca ou nenhuma retração. Se um trader fosse pequeno, esse tipo de ambiente de mercado teria sido um grande candidato a um número ou a estratégias de pirâmide. No gráfico abaixo, o Citigroup levou uma surra de US $ 49 no início de outubro para US $ 3 em novembro. Em uma estratégia de pirâmide, um comerciante desejará aumentar suas posições em cada rejeição. Assim, no exemplo abaixo, quando a ação caiu de US $ 49 e depois teve um pequeno rally de até US $ 35, isso representaria uma queda de 29%, que na margem seria um ganho de 58% no seu caixa. Este adicional de 29% dos lucros do papel, em seguida, seria usado para adicionar à posição curta em US $ 35 para o passeio para baixo. Este processo de adição à posição curta teria continuado até $ 3. O que teria produzido retornos muito maiores do que simplesmente reduzir o estoque em US $ 45 e reduzi-lo a US $ 3.
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Regras de negociação de pirâmide.
Agora que você está familiarizado com as estruturas de negociação da pirâmide, agora vamos aprofundar as regras de negociação relacionadas a essa estratégia.
Entrando em um comércio de pirâmide.
Ao usar a estratégia da pirâmide, você deve tentar pegar a tendência desde o começo. Esta é uma tarefa extremamente difícil, já que os movimentos de preços de tempo são extremamente difíceis.
Por esse motivo, recomendo que você use outro indicador técnico para ajudar a entrar no negócio.
Uma boa ferramenta para auxiliá-lo na entrada dos seus negócios de pirâmide é a média móvel ponderada pelo volume. Como o VWMA reage aos volumes de negociação, ele irá isolar as falsas flutuações de preço.
Portanto, você deve entrar em uma negociação quando o preço quebrar um período maior da VWMA - 20 ou mais.
Pyramiding - Tomando Lucros.
Como vamos usar um VWMA para abrir o comércio, também podemos usar o VWMA para determinar onde obter lucros. Independentemente do número de negócios em pirâmide, todos eles devem ser fechados quando o preço quebrar o VWMA na direção oposta.
Baixa de VWMA em baixa
O exemplo acima ilustra uma quebra de baixa através de um VWMA de 30 períodos. Se estivéssemos em uma negociação de alta, essa fuga de baixa nos acionaria para fechar a posição.
Pyramiding - Stop Loss.
Como usaremos a média móvel ponderada por volume para determinar quando sair de nossas negociações, a função da ordem de stop loss não é essencial. No entanto, vamos usar um stop loss. A razão para isso é ter certeza de que estamos protegidos contra um movimento rápido de preços contra nossa posição comercial.
Stop Loss - Trocas da Pirâmide.
Este é o mesmo exemplo acima. Desta vez, depois de entrarmos na posição longa na fuga da VWMA, colocamos um stop loss abaixo da base no início da tendência.
Você usará o mesmo método para colocar sua parada em cada movimento de preço subseqüente.
Estratégia de negociação de pirâmide completa.
Agora vamos combinar as regras de cima para uma estratégia de negociação de ações em pirâmide total. Usaremos um gráfico diário e entraremos em negociações quando o preço quebrar um VWMA de 30 períodos. Uma nova negociação deve ser adicionada após cada uma das correções do preço. Todo negócio que tomamos deve ser protegido com uma parada, que deve estar localizada além do pico criado após a correção. Fecharemos todos os negócios após o preço quebrar a média móvel ponderada pelo volume de 20 períodos.
Estratégia de negociação de pirâmide.
Acima está um gráfico diário da General Motors. O gráfico cobre o período de dezembro de 2015 a fevereiro de 2016. A imagem ilustra uma estratégia de pirâmide.
O primeiro impulso de tendência está localizado no início do gráfico. Nós curto GM logo após o preço fecha uma vela abaixo do 30-período VWMA. Simultaneamente, colocamos um stop loss acima do topo criado como resultado da queda.
O preço diminui ainda mais e ganha distância do VWMA de 30 períodos. Mais tarde, a GM tem um pequeno movimento de correção. No final da correção, abrimos nosso segundo curto e colocamos um stop loss acima do topo criado após a correção (Stop Loss 2).
A queda que aparece é bem mais forte que o impulso de tendência anterior. Após a correção, abrimos nosso terceiro short trade. Colocamos outro stop loss acima do topo criado após a correção.
Então, outro impulso de baixa aparece antes que a ação inicie uma nova correção. No final do movimento corretivo, abrimos a próxima negociação curta, colocando outra parada acima do topo criado.
Agora temos quatro negociações curtas abertas, todas suportadas por uma única ordem de stop loss, que protege os negócios de movimentos rápidos de preços na direção oposta. Após o quarto impulso de preço, o estoque da GM entra em uma nova correção e quebra o VWMA de 30 períodos. Este é o sinal de saída que precisamos para fechar todas as quatro posições abertas.
A primeira negociação gera o maior lucro, porque captura todo o movimento de tendências no gráfico. Então vem o segundo e o terceiro. O quarto comércio traz uma perda, que na verdade é insignificante, porque nós pegamos a tendência com os outros três negócios.
Vamos agora passar pela abordagem de negociação de pirâmide invertida. É assim que a pirâmide funciona quando a ação está tendendo para cima.
Estratégia de Negociação de Pirâmide Longa.
Agora você está vendo o gráfico diário da Agilent Technologies de fevereiro a junho de 2016. Acima você vê a estratégia de negociação em pirâmide aplicada com cinco negociações longas.
Tudo começa quando a Agilent quebra a média móvel ponderada do volume de 30 períodos para cima. Isso nos dá um sinal longo e compramos as ações conforme indicado em nossa estratégia.
Colocamos um stop loss abaixo do bottom, o que inicia o início da tendência de alta. O aumento de preço continua ainda mais e a distância dos ganhos de estoque da VWMA.
Uma pequena correção e um novo aumento é o sinal que precisamos para abrir nosso segundo negócio com a Agilent Technologies. Nós colocamos uma parada para este comércio logo abaixo do fundo criado pelo movimento corretivo. A Agilent cria um novo impulso de tendência e o estoque aumenta ainda mais.
A próxima correção leva o preço a um teste na VWMA, mas o nível sustenta a ação do preço. Isso leva a um novo salto de alta, que é a premissa de nosso terceiro longo contrato com a Agilent Technologies.
O preço aumenta ainda mais, o que leva a um novo movimento corretivo. O estoque cai novamente para o VWMA de 30 períodos para um teste. Novamente, o nível suporta a ação do preço e um quarto impulso aparece no gráfico. Nós vamos muito tempo com o salto e colocamos uma quarta ordem de stop loss abaixo do final entre a correção e o novo impulso.
O quarto lance é o maior no gráfico.
O preço cai então para o VWMA de 30 períodos para teste de suporte e salta para cima. Portanto, abrimos uma quinta posição longa. O stop loss dessa negociação está localizado abaixo da parte inferior após a correção.
O impulso de preço é relativamente menor que os movimentos de tendências anteriores. O estoque então desce e quebra o VWMA de 30 períodos e nossa parada.
O quinto comércio é considerado um perdedor, uma vez que quebrou a nossa parada. No entanto, as perdas são insignificantes. Afinal de contas, tivemos 4 longos negócios de pirâmide durante uma tendência de alta relativamente alta.
Negativos da Pirâmide.
Funciona apenas no mercado de tendências.
A pirâmide só funcionará adequadamente em um mercado de tendências. Isso ocorre porque, se você está negociando em um mercado instável, as correções de curto prazo naturalmente flutuarão em direção a pontos de oscilação anteriores, assim alimentando seus ganhos originais. Portanto, lembre-se de considerar apenas essa estratégia de negociação quando os mercados e as ações estiverem em alta em uma direção.
Uma vez que a negociação de ações envolve alavancagem em alguns casos, a estratégia de negociação de ações da Pyramiding esconde um grande risco. Este risco está relacionado diretamente com o seu saldo de negociação. Se você não for cuidadoso ao implementar técnicas de negociação de pirâmide, poderá explodir sua conta rapidamente.
A seguir, vou listar como isso pode realmente acontecer na vida real:
Uma alavancagem comum usada por day traders é de 4: 1.
Isso significa que, se o negociador apostar “1” em uma transação, poderá lucrar tanto quanto se tivesse investido “4” dólares.
Não é ótimo? Bem, não inteiramente. O lado negativo da alavancagem é que se você colocou “1” em uma transação, você também pode perder “4” se o mercado for contra você (alavancagem 4: 1).
Como você viu nos dois exemplos acima, a pirâmide envolve gerenciar muitos negócios de uma só vez.
Agora imagine o que acontece se você tiver 5 negociações abertas com alavancagem igual a 4: 1.
Se você não administra seu bankroll adequadamente, e o mercado vai contra você, sua margem livre pode facilmente ficar abaixo do nível mínimo de manutenção exigido pelo seu corretor.
Se isso acontecer, você receberá uma chamada de margem do seu corretor. Eles vão pedir para você financiar sua conta com mais dinheiro, ou eles podem apenas fechar suas negociações ativas para se protegerem.
Lembrar. A pior coisa que um negociador de ações poderia experimentar é uma chamada de margem de seu corretor.
Desenvolvimento de estratégias de ETF alavancadas.
Como se deve desenvolver uma estratégia para ETFs alavancados? Você desenvolve a estratégia no ETF desalavancado e depois aplica as regras ao ETF alavancado? Ou você desenvolve a estratégia diretamente no ETF alavancado? Ou você desenvolve a estratégia no ETF desalavancado e usa sinais para negociar o ETF alavancado? À primeira vista, alguém pensaria que todos os três métodos produziriam resultados idênticos. Mas, como sabemos, o óbvio raramente é a coisa certa para o desenvolvimento de estratégias.
A partir de uma estratégia base no ETF desalavancado, compararemos os resultados de usar essas regras para negociar o ETF de alavancagem. O primeiro instinto é que o CAR e o rebaixamento máximo dobrariam. Mas eles são?
A estratégia básica
As datas de teste são de 2007 a 2014. Começamos em 2007 porque é quando nossos dados de ETF de alavancagem são iniciados. Passei cinco minutos desenvolvendo essas regras, por isso não espere resultados estelares.
RSI2 & lt; 5 Down dois ou mais dias Compre no final.
Vender regras.
RSI2 & gt; 50 Venda no fim.
Resultados em SPY & amp; QQQ
Não ótimos resultados, mas o que aconteceria se aplicássemos essas regras ao ETF alavancado de 2x. Os resultados podem ser bons. Olhando para os resultados do QQQ, alguém poderia pensar que o CAR iria dobrar para 21,6 com MDD para 22. Mas é isso que acontece quando trocamos QLD?
Resultados em SSO & amp; QLD.
A aplicação das regras ao SSO tem o CAR mais que o dobro e o MDD quase o dobro. Mas quando olhamos para o QLD, o CAR só aumenta em 50% enquanto o MDD aumenta em mais de 150%. É claro que não se pode desenvolver no ETF desalavancado e depois usar essas regras para negociar o ETF alavancado. As pessoas às vezes fazem isso porque querem testar mais para trás no tempo e, em seguida, dobrar os resultados para obter as estatísticas esperadas de negociação do ETF alavancado.
Usando o ETF base para sinalizar negociações.
Um método válido para o desenvolvimento de uma estratégia de ETF alavancada é usar o ETF básico para fornecer sinais de quando trocar o ETF alavancado. Quando recebemos um sinal de compra no SPY, trocamos o SSO.
Agora este é o caso que as pessoas esperam que os resultados dobrem. Como podemos ver, o carro SPY-to-SSO aumentou apenas 40% enquanto o MDD aumentou 100%. Enquanto os resultados de QQQ para QLD quase correspondem à duplicação esperada. Por que é isso?
Por que não obtemos resultados 2x?
O objetivo dos ETFs alavancados é fazer 2x o retorno diário. Qual percentual de tempo de 2007 a 2013 é o retorno diário do ETF alavancado menos duas vezes que o retorno não alavancado ficou dentro de 0,2%. Se o SPY subiu 0,5%, então o retorno do ETF alavancado precisa estar entre 0,98% e 1,02% para ser considerado dentro do intervalo. Se o SPY subiu 1%, o intervalo de SSO deve estar entre 1,98% e 2,02%
O par SPY / SSO está dentro de .02% 82% do tempo. O pior exemplo de incompatibilidade é em 13/10/2008, quando o SPY subiu 14,5%, mas o SSO subiu apenas 22,4%. Enquanto o par QQQ / QLD estava dentro de 0,02%, 80% do tempo. O pior desfasamento ocorreu em 30/09/2008, quando o QQQ subiu 2,9%, enquanto o QLD subiu 10,4%.
Esses grandes erros tendem a acontecer em grandes movimentos.
A outra razão para não ter resultados 2x tem a ver com matemática. É o mesmo conceito de quando você tem um retorno positivo de 10% seguido por um retorno negativo de 10%. Você não está em equilíbrio, mas abaixo de 1%.
Nas tabelas abaixo estão retornos diários hipotéticos e os resultados de 2x retornos. Seria de esperar que a proporção seria 2, mas como se pode ver, não é. A tabela inferior mostra que, à medida que os retornos diários aumentam, a discrepância também aumenta. É por isso que usar ETFs alavancados para manter a longo prazo pode ser perigoso.
Mesmo se o ETF alavancado tivesse retornos diários 2x perfeitos, nosso comércio retornaria e assim CAR, MDD e outras estatísticas não seriam 2x.
Planilha.
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Pensamentos finais.
Se você estiver desenvolvendo uma estratégia usando ETFs alavancados, desenvolva-se diretamente nos ETFs alavancados ou use o ETF desalavancado para sinalizar negociações no ETF desalavancado. Como vimos acima, as mesmas regras podem levar a resultados muito diferentes.
Eu co-desenvolvi uma estratégia de ETF alavancada com retornos anuais acima de 25% e baixos rebaixamentos. Participa em movimentos de subida e descida sem curto prazo ou margem com um risco definido para cada negociação. Veja os resultados e como se inscrever em sinais no Leveraged ETF Trader.
Boa quant trading,
NOTA: Eu sou um consultor em análise quantitativa usando AmiBroker. Se você pesquisa que poderia se beneficiar das minhas habilidades, entre em contato comigo.
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[& # 8230;] Desenvolvimento de estratégias de ETF alavancadas »Alvarez Quant Trading. [& # 8230;]
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Você está tomando as negociações quando o etf está acima da média móvel simples de 200 dias (ou algum outro filtro de tendência ascendente) ou você está tomando as negociações sem nenhum filtro?
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As regras de compra no post tem todas as regras. Eu não deixei de fora. Como tal, não existe nenhum filtro de tendência de qualquer tipo.
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1) Significado do RAR? O CAR é o mesmo que o CAGR?
2) Regras de Compra: Suponha que um dia de baixa ocorra, mas RSI (2) ainda está ligeiramente acima de 5. Então o dia seguinte também é dia de baixa, mas desta vez RSI (2) também cai abaixo de 5. É uma transação COMPRA executada?
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1 & # 8211; RAR = Retorno ajustado ao risco = Taxa de crescimento composto /% de exposição. CAR = CAGR.
2 & # 8211; Sim, nós não compramos até o segundo dia.
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[& # 8230;] Desenvolvendo estratégias de ETF alavancadas [Alvarez Quant Trading] Como se deve desenvolver uma estratégia para ETFs alavancados? Você desenvolve a estratégia no ETF desalavancado e depois aplica as regras ao ETF alavancado? Ou você desenvolve a estratégia no ETF alavancado direto & # 8230; [& # 8230;]
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Eu nunca negociei com alavancagem de ETF. Mas acho que a diferença nos resultados diários entre o QQQ-QLD poderia me dar uma ideia para os spreads de teste.
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Não deixe de ver a planilha que mostra o intervalo dos resultados diários.
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Antecedentes sobre ETFs alavancados.
O que são ETFs alavancados?
Os ETF alavancados são um veículo de investimento que fornece uma exposição adicional ao preço unitário de base de um veículo de investimento, a fim de aumentar os impactos monetários das flutuações de preço. Os índices de alavancagem padrão para ETFs alavancados são 2: 1 e 3: 1 em relação ao preço do instrumento subjacente.
Aprenda a Day Trade the Right Way:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
Existem complicados processos de backoffice (rebalanceamento diário, uso de dinheiro emprestado, práticas contábeis e investimento em futuros de índices) para garantir que o valor do ETF alavancado continue a ser executado na proporção declarada (2: 1 ou 3: 1) de o instrumento subjacente.
Embora você possa se interessar em conhecer a matemática e o funcionamento interno do mundo das finanças que geram ETFs alavancados, isso não tem nenhuma conseqüência, contanto que você ganhe dinheiro. Portanto, se você está trabalhando em um documento de finanças para a faculdade, provavelmente deve voltar atrás no Google; no entanto, se você quiser lições tangíveis sobre como negociar ETFs alavancados, você está no lugar certo.
Tipos de ETFs alavancados.
Em 2006, quatro ETFs alavancados foram aprovados pela SEC depois de muitos anos de escrutínio. Hoje, existem mais de 200 ETFs alavancados. Os ETFs alavancados cobrem as baleias óbvias, como o índice S & P 500, Dow, QQQ e Russell 2000. Para os investidores mais sofisticados, você pode encontrar ETFs alavancados para Gás Natural, Prata, Cacau e o Tesouro de 10 anos.
Além da ampla variedade de ETFs e proporções alavancadas (2: 1 ou 3: 1), você também tem a opção de comprar longo ou invertido (curto).
Riscos de investir em ETFs alavancados.
Antes de entrarmos nas estratégias de negociação específicas, você precisará entender o nível de risco que está assumindo em sua busca por lucros. A negociação é difícil o suficiente apenas com dinheiro, mas introduza ETFs alavancados e as coisas podem sair rapidamente do controle.
Regras de margem e ETFs alavancados.
Quando ouvi pela primeira vez falar de ETFs alavancados anos atrás, minha reação inicial foi que isso é ruim para a comunidade comercial devido ao aumento da alavancagem. Antes de fazer qualquer pesquisa, eu supus que os ETF alavancados estavam indiretamente aumentando a margem padrão de 2: 1 oferecida pelas corretoras, permitindo que você investisse fundos de margem nos ETF alavancados de 2: 1 ou 3: 1.
Bem, não fique muito preocupado, porque, embora isso seja matematicamente possível, o mundo das finanças não permitirá isso.
Enquanto você pode estar disposto a arriscar o ensino superior de Junior, as corretoras não estão dispostas a arriscar seu próprio dinheiro. Para ilustrar esse ponto, se você estiver negociando um ETF alavancado 2X, a maioria das corretoras exigirá que você tenha 75% ou mais de caixa para a posição aberta. Bottom line, as corretoras exigem que você traga dinheiro para a mesa, a fim de proteger seu risco de perda.
Quando você pode ganhar o máximo de seus ganhos com ETFs alavancados.
Agora que satisfizemos o público acadêmico, vamos descobrir como criar e proteger o dinheiro ao negociar ETFs alavancados.
Day Trading com ETFs alavancados.
Acredito firmemente que você deveria negociar as ações ativas do dia; as ações que estão mostrando ganhos ou perdas consideráveis com volume aumentado. Devido às limitações de endividamento impostas aos ETFs alavancados pelas corretoras, não vejo o valor em day trading desses instrumentos. Você estará melhor negociando os estoques mais quentes do dia e ainda podendo usar quatro vezes o seu dinheiro em mãos, que é a margem de day trading padrão estendida aos traders com pelo menos US $ 25.000.
Por exemplo, em um dia de negociação médio, o S & P 500 pode ter uma faixa de negociação de 2%. Isso produziria um possível lucro de 6% de alta para baixa se você conseguisse sincronizar o movimento de preços com perfeição. No entanto, enquanto a faixa de preço é capaz de tamanho, devido aos requisitos de margem, você terá uma boa quantidade de dinheiro empatado no comércio.
Por outro lado, se você está negociando o dia do estoque quente do dia, o balanço do preço pode ser de 10% ou mais.
A coisa que faz com que o dia de negociação do estoque quente mais atraente é o estoque quente do dia provavelmente não terá requisitos especiais de margem. Isso permitirá que você não apenas negocie as ações mais voláteis, mas também use mais dinheiro da corretora em sua busca por lucros.
Swing Trading com ETFs alavancados.
Quando se trata de swing trading, você pode gerar lucros significativos, se você pode sincronizar com precisão grandes movimentos no mercado. Por exemplo, enquanto estou escrevendo este artigo, houve um grande destaque no mercado em outubro de 2014.
O ProShares UltraPro S & P 500 chegou ao fim em 14 de outubro em US $ 91,48. A partir dessa baixa, o ETF subiu para US $ 135,80 em 21 de novembro de 2014. Isso representa um ganho percentual de 48% em pouco mais de um mês.
Pro Shares Ultra S & amp; P500.
Se você tivesse comprado o ETF SPY durante o mesmo período de tempo que você teria feito apenas.
15%. 15% é um ótimo retorno ao longo de 6 semanas, mas é pouco comparado aos 48% do ProShares Ultra Pro S & P 500.
Agora, alguns de vocês talvez coçando a cabeça se perguntando por que eu sugeriria o comércio de ETFs versus day trading e isso simplesmente se reduz ao potencial de retorno. Você pode ganhar mais dinheiro negociando os estoques mais quentes do que os ETFs alavancados de day trading, devido às oscilações de preço mais apertadas e aos rígidos requisitos de margem intraday. Por outro lado, quando se trata de negociação oscilante, ETFs alavancados fornecem a capacidade de obter ganhos consideráveis se você for capaz de pegar um movimento vertical e, claro, resistir à vontade de vender muito rapidamente.
Estratégias de Investimento a Longo Prazo / Buy-Hold e ETFs alavancados.
Não acredito que tenhamos dados de comércio suficientes para ETFs alavancados para afirmar definitivamente que uma estratégia de compra e manutenção no longo prazo (mais de 10 anos) produzirá retornos positivos para os investidores.
Você pode estar coçando a cabeça dizendo que, se o S & P 500 retornasse 10% em um período de dois anos, eu teria feito 20% em um ETF alavancado de 2: 1. A resposta simples a esta afirmação está errada!
A SEC publicou alertas em seu site explicando os perigos de investir em ETF alavancados. Isso não é necessariamente algo para causar um recuo, uma vez que a SEC adverte contra os perigos do dia de negociação; no entanto, há matemática para sustentar sua alegação de por que investir a longo prazo em ETFs alavancados é ruim para um investidor. Abaixo estão alguns trechos do alerta que você pode encontrar usando o seguinte link:
"Os dois exemplos da vida real a seguir ilustram como os retornos de um ETF alavancado ou inverso ao longo de períodos mais longos podem diferir significativamente do desempenho (ou inverso do desempenho) de seu índice subjacente ou benchmark durante o mesmo período de tempo.
Entre 1º de dezembro de 2008 e 30 de abril de 2009, um índice em particular ganhou 2%. No entanto, um ETF alavancado que busca entregar o dobro do retorno diário do índice caiu 6% - e um ETF inverso que busca entregar o dobro do inverso do retorno diário do índice caiu 25%. Durante esse mesmo período, um ETF que busca entregar três vezes o retorno diário de um índice diferente caiu 53%, enquanto o índice subjacente realmente ganhou cerca de 8%. Um ETF buscando entregar três vezes o inverso do retorno diário do índice caiu 90% no mesmo período. "
O alerta, em seguida, passa a fornecer as contas de como isso sob desempenho pelo ETF alavancado e inverso é possível.
"Como pode este colapso aparente entre retornos de índice de longo prazo e retornos de ETF? Aqui está um exemplo hipotético: digamos que no dia 1, um índice começa com um valor de 100 e um ETF alavancado que procura dobrar o retorno do índice começa em US $ 100. Se o índice cair 10 pontos no Dia 1, ele terá uma perda de 10% e um valor resultante de 90. Assumindo que tenha alcançado seu objetivo declarado, o ETF alavancado cairia 20% naquele dia e teria um valor final de US $ 80. No dia 2, se o índice subir 10%, o valor do índice aumentará para 99. Para o ETF, seu valor para o Dia 2 aumentaria 20%, o que significa que o ETF teria um valor de US $ 96. Em ambos os dias , o FEF alavancado fez exatamente o que deveria fazer - produziu retornos diários que eram duas vezes o retorno diário do índice. Mas vamos olhar para os resultados ao longo do período de 2 dias: o índice perdeu 1% (caiu de 100 para 99 ) enquanto o ETF 2x alavancado perdeu 4 por cento (caiu de US $ 100 para US $ 96 Isso significa que, no período de dois dias, os retornos negativos do ETF foram 4 vezes mais do que o retorno de dois dias do índice, em vez de 2 vezes o retorno.
Digamos que você ignore tudo isso e diga a si mesmo, bem, eu ainda estaria mais do que investindo no instrumento subjacente, deixe-me mostrar alguns gráficos que podem fornecer uma dose de realidade.
Dê uma olhada no gráfico abaixo da recente corrida de 4,5 anos do mercado em alta.
SSO 5 anos de retorno.
Os retornos são bobos quando você os compara ao S & P 500. Mas, honestamente, quantas pessoas pediram o topo dessa corrida, o que está muito além da média de 3,8 anos.
Em resumo, os retornos ficam ótimos em um gráfico histórico, versus a realidade de ser capaz de cronometrar os movimentos e acompanhar todos os giros.
Short a. k.a ETFs invertidos.
Os ETFs alavancados invertidos fornecem a capacidade de assumir uma posição de baixa no mercado, sem o risco ilimitado do lado positivo que uma posição vendida contém.
O desafio de comprar um ETF alavancado invertido é que você pode errar. Essa última frase pode parecer o enigma óbvio da negociação, mas o mercado tem um viés natural para o lado mais longo, de modo que os fundos de fixação são sempre mais fáceis do que escolher topos. Por essa razão, eu não defendo a compra de ETFs alavancados invertidos, porque se você errar, suas perdas podem aumentar rapidamente à medida que os mercados de alta se arrastam. Mesmo que você administre seu dinheiro corretamente e possa resistir a um sério golpe em sua conta, ainda terá os custos de oportunidade de ficar em uma posição perdida por um longo período.
Se você não acredita em mim, olhe para o 3X Inverted SPY ETF desde 2012.
Gráfico de 5 anos do Pro Shares Ultra Short S & amp; P500.
Se você é um permabar, cada ponto baixo do mercado foi seguido por outro alto no mercado. Olhando para esse gráfico, meu coração se apega a qualquer um que assumiu uma posição de all-in na parte inferior e está esperando por algum tipo de retorno.
A Razão Simples Eu pessoalmente não troco ETFs alavancados.
Este título pode estar jogando você para um loop, mas por favor me ouça primeiro antes de me rotular um flip flopper.
Se você recuar por um segundo, remover todos os algoritmos complicados para ETFs alavancados e olhar o instrumento para seu propósito real, ele se resume à ganância.
Por que os comerciantes precisam se envolver com algo que é 3 vezes o valor de sua segurança subjacente? O seu dinheiro não é suficiente para você obter um lucro saudável se usar um sistema de negociação sólido durante um longo período de tempo?
Hoje existem apenas ETFs 3X alavancados oferecidos, mas você trocaria um ETF alavancado que fosse 5X ou 10X, se fosse permitido pela SEC? Quando tudo isso acaba?
Como um trader, é melhor você se concentrar em dominar seu ofício e obter ganhos consistentes durante um longo período de tempo, resultando em uma curva de capital cada vez maior.
A necessidade de pregar o grande problema pode ser catastrófica se você não conseguir acertar. Portanto, se você estiver interessado em investir no mercado amplo e não quiser se envolver na negociação de futuros, basta negociar os ETFs que refletem o movimento de um índice. Deixe os instrumentos alavancados para os jogadores do barco.
Popularidade morrendo ou um resultado de baixa volatilidade no mercado?
A popularidade dos ETFs alavancados estava no seu auge, com o início de um certo número de ETFs nos prazos de '08 e '09. Isso coincidentemente amarrado em alta volatilidade no mercado. Pegue o que vale a pena, mas observe como o volume mensal nos ETFs abaixo despencou nos últimos 5 anos.
O volume no UPRO está abaixo de 60%.
Volume UPRO Proshares Ultra Pro SP500.
O volume em DTO (Power Shares DB Petróleo bruto Double Short ETN) está inativo.
50% de '08 a '09.
DTO Voluime - PowerShares DB Petróleo bruto Double Short ETN.
O volume UGL (ProShares Ultra Gold) está baixo.
50% do período de '08 a '09.
UGL ProShares Ultra Gold NYSE.
Portanto, devemos nos perguntar se essa queda no volume é resultado do interesse diminuído em ETFs alavancados, ou se ETFs alavancados precisam de volatilidade para que os participantes do mercado entrem e comecem a negociar essas questões.
A menos que esse mercado em alta pare imediatamente ou disparemos para uma nova alta de maneira impulsiva, a baixa volatilidade é como continuar no curto prazo.
ETFs alavancados fechando.
Para aqueles de vocês que pensam que eu sou apenas um grande gato assustado e é por isso que eu não troco ETFs alavancados, não tire isso de mim, ouça as pessoas que ganham a vida oferecendo esses veículos de investimento. Havia um artigo postado no ETF Trends afirmando que a ProShares fecharia 17 ETFs invertidos em janeiro de 2015. O artigo prossegue dizendo que mais de 100 ETFs foram fechados em 2014 e, no futuro próximo, a ProShares está focando na expansão de seus fundos não alavancados. .
Como a ProShares é a maior emissora de ETFs alavancados e inversos, eu seguiria o dinheiro inteligente e esperaria que o interesse nesses ETF continuasse a diminuir ao longo do tempo.
Em suma.
A linha inferior é se você estiver indo para negociar ETFs alavancados você pode balançar ou negociá-los, mas você não deve planejar investir nestes instrumentos a longo prazo.
O fato de que a ProShares está fechando os ETFs, a SEC publicou boletins de alerta, e a matemática pode fazer com que você perca dinheiro enquanto o gráfico mostra um retorno positivo, deve lhe dar motivos para fazer uma pausa.
Há tantas maneiras de ganhar dinheiro no mercado, então você terá que se perguntar se ETFs alavancados valem o risco.
Recursos de ETF alavancados.
Tradingsim Market Replay Platform.
A plataforma de replay do mercado Tradingsim tem cada ETF alavancado e invertido com dados intraday voltando nos últimos 18 meses. Se eu não puder influenciá-lo no dia da negociação desses instrumentos, pratique a negociação por alguns meses para ver como isso afeta sua lucratividade.
Abaixo está uma lista de ETFs alavancados que você pode usar para pesquisar as melhores oportunidades de investimento com base no seu estilo de negociação e interesses:
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Antecedentes sobre ETFs alavancados.
O que são ETFs alavancados?
Os ETF alavancados são um veículo de investimento que fornece uma exposição adicional ao preço unitário de base de um veículo de investimento, a fim de aumentar os impactos monetários das flutuações de preço. Os índices de alavancagem padrão para ETFs alavancados são 2: 1 e 3: 1 em relação ao preço do instrumento subjacente.
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Existem complicados processos de backoffice (rebalanceamento diário, uso de dinheiro emprestado, práticas contábeis e investimento em futuros de índices) para garantir que o valor do ETF alavancado continue a ser executado na proporção declarada (2: 1 ou 3: 1) de o instrumento subjacente.
Embora você possa se interessar em conhecer a matemática e o funcionamento interno do mundo das finanças que geram ETFs alavancados, isso não tem nenhuma conseqüência, contanto que você ganhe dinheiro. Portanto, se você está trabalhando em um documento de finanças para a faculdade, provavelmente deve voltar atrás no Google; no entanto, se você quiser lições tangíveis sobre como negociar ETFs alavancados, você está no lugar certo.
Tipos de ETFs alavancados.
Em 2006, quatro ETFs alavancados foram aprovados pela SEC depois de muitos anos de escrutínio. Hoje, existem mais de 200 ETFs alavancados. Os ETFs alavancados cobrem as baleias óbvias, como o índice S & P 500, Dow, QQQ e Russell 2000. Para os investidores mais sofisticados, você pode encontrar ETFs alavancados para Gás Natural, Prata, Cacau e o Tesouro de 10 anos.
Além da ampla variedade de ETFs e proporções alavancadas (2: 1 ou 3: 1), você também tem a opção de comprar longo ou invertido (curto).
Riscos de investir em ETFs alavancados.
Antes de entrarmos nas estratégias de negociação específicas, você precisará entender o nível de risco que está assumindo em sua busca por lucros. A negociação é difícil o suficiente apenas com dinheiro, mas introduza ETFs alavancados e as coisas podem sair rapidamente do controle.
Regras de margem e ETFs alavancados.
Quando ouvi pela primeira vez falar de ETFs alavancados anos atrás, minha reação inicial foi que isso é ruim para a comunidade comercial devido ao aumento da alavancagem. Antes de fazer qualquer pesquisa, eu supus que os ETF alavancados estavam indiretamente aumentando a margem padrão de 2: 1 oferecida pelas corretoras, permitindo que você investisse fundos de margem nos ETF alavancados de 2: 1 ou 3: 1.
Bem, não fique muito preocupado, porque, embora isso seja matematicamente possível, o mundo das finanças não permitirá isso.
Enquanto você pode estar disposto a arriscar o ensino superior de Junior, as corretoras não estão dispostas a arriscar seu próprio dinheiro. Para ilustrar esse ponto, se você estiver negociando um ETF alavancado 2X, a maioria das corretoras exigirá que você tenha 75% ou mais de caixa para a posição aberta. Bottom line, as corretoras exigem que você traga dinheiro para a mesa, a fim de proteger seu risco de perda.
Quando você pode ganhar o máximo de seus ganhos com ETFs alavancados.
Agora que satisfizemos o público acadêmico, vamos descobrir como criar e proteger o dinheiro ao negociar ETFs alavancados.
Day Trading com ETFs alavancados.
Acredito firmemente que você deveria negociar as ações ativas do dia; as ações que estão mostrando ganhos ou perdas consideráveis com volume aumentado. Devido às limitações de endividamento impostas aos ETFs alavancados pelas corretoras, não vejo o valor em day trading desses instrumentos. Você estará melhor negociando os estoques mais quentes do dia e ainda podendo usar quatro vezes o seu dinheiro em mãos, que é a margem de day trading padrão estendida aos traders com pelo menos US $ 25.000.
Por exemplo, em um dia de negociação médio, o S & P 500 pode ter uma faixa de negociação de 2%. Isso produziria um possível lucro de 6% de alta para baixa se você conseguisse sincronizar o movimento de preços com perfeição. No entanto, enquanto a faixa de preço é capaz de tamanho, devido aos requisitos de margem, você terá uma boa quantidade de dinheiro empatado no comércio.
Por outro lado, se você está negociando o dia do estoque quente do dia, o balanço do preço pode ser de 10% ou mais.
A coisa que faz com que o dia de negociação do estoque quente mais atraente é o estoque quente do dia provavelmente não terá requisitos especiais de margem. Isso permitirá que você não apenas negocie as ações mais voláteis, mas também use mais dinheiro da corretora em sua busca por lucros.
Swing Trading com ETFs alavancados.
Quando se trata de swing trading, você pode gerar lucros significativos, se você pode sincronizar com precisão grandes movimentos no mercado. Por exemplo, enquanto estou escrevendo este artigo, houve um grande destaque no mercado em outubro de 2014.
O ProShares UltraPro S & P 500 chegou ao fim em 14 de outubro em US $ 91,48. A partir dessa baixa, o ETF subiu para US $ 135,80 em 21 de novembro de 2014. Isso representa um ganho percentual de 48% em pouco mais de um mês.
Pro Shares Ultra S & amp; P500.
Se você tivesse comprado o ETF SPY durante o mesmo período de tempo que você teria feito apenas.
15%. 15% é um ótimo retorno ao longo de 6 semanas, mas é pouco comparado aos 48% do ProShares Ultra Pro S & P 500.
Agora, alguns de vocês talvez coçando a cabeça se perguntando por que eu sugeriria o comércio de ETFs versus day trading e isso simplesmente se reduz ao potencial de retorno. Você pode ganhar mais dinheiro negociando os estoques mais quentes do que os ETFs alavancados de day trading, devido às oscilações de preço mais apertadas e aos rígidos requisitos de margem intraday. Por outro lado, quando se trata de negociação oscilante, ETFs alavancados fornecem a capacidade de obter ganhos consideráveis se você for capaz de pegar um movimento vertical e, claro, resistir à vontade de vender muito rapidamente.
Estratégias de Investimento a Longo Prazo / Buy-Hold e ETFs alavancados.
Não acredito que tenhamos dados de comércio suficientes para ETFs alavancados para afirmar definitivamente que uma estratégia de compra e manutenção no longo prazo (mais de 10 anos) produzirá retornos positivos para os investidores.
Você pode estar coçando a cabeça dizendo que, se o S & P 500 retornasse 10% em um período de dois anos, eu teria feito 20% em um ETF alavancado de 2: 1. A resposta simples a esta afirmação está errada!
A SEC publicou alertas em seu site explicando os perigos de investir em ETF alavancados. Isso não é necessariamente algo para causar um recuo, uma vez que a SEC adverte contra os perigos do dia de negociação; no entanto, há matemática para sustentar sua alegação de por que investir a longo prazo em ETFs alavancados é ruim para um investidor. Abaixo estão alguns trechos do alerta que você pode encontrar usando o seguinte link:
"Os dois exemplos da vida real a seguir ilustram como os retornos de um ETF alavancado ou inverso ao longo de períodos mais longos podem diferir significativamente do desempenho (ou inverso do desempenho) de seu índice subjacente ou benchmark durante o mesmo período de tempo.
Entre 1º de dezembro de 2008 e 30 de abril de 2009, um índice em particular ganhou 2%. No entanto, um ETF alavancado que busca entregar o dobro do retorno diário do índice caiu 6% - e um ETF inverso que busca entregar o dobro do inverso do retorno diário do índice caiu 25%. Durante esse mesmo período, um ETF que busca entregar três vezes o retorno diário de um índice diferente caiu 53%, enquanto o índice subjacente realmente ganhou cerca de 8%. Um ETF buscando entregar três vezes o inverso do retorno diário do índice caiu 90% no mesmo período. "
O alerta, em seguida, passa a fornecer as contas de como isso sob desempenho pelo ETF alavancado e inverso é possível.
"Como pode este colapso aparente entre retornos de índice de longo prazo e retornos de ETF? Aqui está um exemplo hipotético: digamos que no dia 1, um índice começa com um valor de 100 e um ETF alavancado que procura dobrar o retorno do índice começa em US $ 100. Se o índice cair 10 pontos no Dia 1, ele terá uma perda de 10% e um valor resultante de 90. Assumindo que tenha alcançado seu objetivo declarado, o ETF alavancado cairia 20% naquele dia e teria um valor final de US $ 80. No dia 2, se o índice subir 10%, o valor do índice aumentará para 99. Para o ETF, seu valor para o Dia 2 aumentaria 20%, o que significa que o ETF teria um valor de US $ 96. Em ambos os dias , o FEF alavancado fez exatamente o que deveria fazer - produziu retornos diários que eram duas vezes o retorno diário do índice. Mas vamos olhar para os resultados ao longo do período de 2 dias: o índice perdeu 1% (caiu de 100 para 99 ) enquanto o ETF 2x alavancado perdeu 4 por cento (caiu de US $ 100 para US $ 96 Isso significa que, no período de dois dias, os retornos negativos do ETF foram 4 vezes mais do que o retorno de dois dias do índice, em vez de 2 vezes o retorno.
Digamos que você ignore tudo isso e diga a si mesmo, bem, eu ainda estaria mais do que investindo no instrumento subjacente, deixe-me mostrar alguns gráficos que podem fornecer uma dose de realidade.
Dê uma olhada no gráfico abaixo da recente corrida de 4,5 anos do mercado em alta.
SSO 5 anos de retorno.
Os retornos são bobos quando você os compara ao S & P 500. Mas, honestamente, quantas pessoas pediram o topo dessa corrida, o que está muito além da média de 3,8 anos.
Em resumo, os retornos ficam ótimos em um gráfico histórico, versus a realidade de ser capaz de cronometrar os movimentos e acompanhar todos os giros.
Short a. k.a ETFs invertidos.
Os ETFs alavancados invertidos fornecem a capacidade de assumir uma posição de baixa no mercado, sem o risco ilimitado do lado positivo que uma posição vendida contém.
O desafio de comprar um ETF alavancado invertido é que você pode errar. Essa última frase pode parecer o enigma óbvio da negociação, mas o mercado tem um viés natural para o lado mais longo, de modo que os fundos de fixação são sempre mais fáceis do que escolher topos. Por essa razão, eu não defendo a compra de ETFs alavancados invertidos, porque se você errar, suas perdas podem aumentar rapidamente à medida que os mercados de alta se arrastam. Mesmo que você administre seu dinheiro corretamente e possa resistir a um sério golpe em sua conta, ainda terá os custos de oportunidade de ficar em uma posição perdida por um longo período.
Se você não acredita em mim, olhe para o 3X Inverted SPY ETF desde 2012.
Gráfico de 5 anos do Pro Shares Ultra Short S & amp; P500.
Se você é um permabar, cada ponto baixo do mercado foi seguido por outro alto no mercado. Olhando para esse gráfico, meu coração se apega a qualquer um que assumiu uma posição de all-in na parte inferior e está esperando por algum tipo de retorno.
A Razão Simples Eu pessoalmente não troco ETFs alavancados.
Este título pode estar jogando você para um loop, mas por favor me ouça primeiro antes de me rotular um flip flopper.
Se você recuar por um segundo, remover todos os algoritmos complicados para ETFs alavancados e olhar o instrumento para seu propósito real, ele se resume à ganância.
Por que os comerciantes precisam se envolver com algo que é 3 vezes o valor de sua segurança subjacente? O seu dinheiro não é suficiente para você obter um lucro saudável se usar um sistema de negociação sólido durante um longo período de tempo?
Hoje existem apenas ETFs 3X alavancados oferecidos, mas você trocaria um ETF alavancado que fosse 5X ou 10X, se fosse permitido pela SEC? Quando tudo isso acaba?
Como um trader, é melhor você se concentrar em dominar seu ofício e obter ganhos consistentes durante um longo período de tempo, resultando em uma curva de capital cada vez maior.
A necessidade de pregar o grande problema pode ser catastrófica se você não conseguir acertar. Portanto, se você estiver interessado em investir no mercado amplo e não quiser se envolver na negociação de futuros, basta negociar os ETFs que refletem o movimento de um índice. Deixe os instrumentos alavancados para os jogadores do barco.
Popularidade morrendo ou um resultado de baixa volatilidade no mercado?
A popularidade dos ETFs alavancados estava no seu auge, com o início de um certo número de ETFs nos prazos de '08 e '09. Isso coincidentemente amarrado em alta volatilidade no mercado. Pegue o que vale a pena, mas observe como o volume mensal nos ETFs abaixo despencou nos últimos 5 anos.
O volume no UPRO está abaixo de 60%.
Volume UPRO Proshares Ultra Pro SP500.
O volume em DTO (Power Shares DB Petróleo bruto Double Short ETN) está inativo.
50% de '08 a '09.
DTO Voluime - PowerShares DB Petróleo bruto Double Short ETN.
O volume UGL (ProShares Ultra Gold) está baixo.
50% do período de '08 a '09.
UGL ProShares Ultra Gold NYSE.
Portanto, devemos nos perguntar se essa queda no volume é resultado do interesse diminuído em ETFs alavancados, ou se ETFs alavancados precisam de volatilidade para que os participantes do mercado entrem e comecem a negociar essas questões.
A menos que esse mercado em alta pare imediatamente ou disparemos para uma nova alta de maneira impulsiva, a baixa volatilidade é como continuar no curto prazo.
ETFs alavancados fechando.
Para aqueles de vocês que pensam que eu sou apenas um grande gato assustado e é por isso que eu não troco ETFs alavancados, não tire isso de mim, ouça as pessoas que ganham a vida oferecendo esses veículos de investimento. Havia um artigo postado no ETF Trends afirmando que a ProShares fecharia 17 ETFs invertidos em janeiro de 2015. O artigo prossegue dizendo que mais de 100 ETFs foram fechados em 2014 e, no futuro próximo, a ProShares está focando na expansão de seus fundos não alavancados. .
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