Atividade de negociação de opções

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O Aplicativo de Negociação de Opção Incomum (UOTApp) é a plataforma usada pelos operadores ativos para monitorar a atividade de negociação de opções.

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UMA PLATAFORMA PODEROSA EM SEUS DEDOS.

O que é o UOTApp?

O Unusual Option Trading Application ("UOTApp") é uma plataforma usada por traders ativos para monitorar a atividade de negociação de opções. Agora, se você se perguntar - "Por que os comerciantes estão monitorando a atividade de negociação de opções?" Aqui está a resposta.

Leitura de fluxo de opção incomum pode realmente revelar onde o dinheiro inteligente está investindo. Sob as condições certas, o alto volume de opções pode levá-lo a alguns movimentos potencialmente explosivos em ações individuais.

Por exemplo, quando um gestor de fundos de hedge tem um sentimento otimista à frente dos lucros, em vez de comprar ações, ele pode acumular uma posição altamente agressiva usando opções de ações. Você não está interessado em saber esta informação?

PLATAFORMA DE ANÁLISE DE OPÇÕES DE GRANDES DADOS.

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Revelar oportunidades de negociação não detectadas.

O UOTApp captura dados de trocas financeiras enquanto seus algoritmos executam séries de análises quantitativas para procurar comportamentos específicos de negociação incomuns.

Siga o fluxo de opções institucionais.

Os comerciantes institucionais do lado da compra impactam os preços das ações. Use o UOTApp para detectar onde o "dinheiro inteligente" está investindo e protegendo seus ativos, detectando comportamentos agressivos de negociação.

Tome decisões comerciais inteligentes.

Os algoritmos e as ferramentas de apresentação da UOTApp não processam apenas as informações, mas também ajudam você a se concentrar em tomar boas decisões comerciais.

VISUALIZE ATIVIDADE DE NEGOCIAÇÃO DE OPÇÕES.

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Nossos algoritmos de detecção de alertas pesquisam atividades de negociação de opções incomuns para detectar comportamentos específicos de negociação.

Reconhecer tendências em ações específicas, ETFs e indústrias visualizando a atividade de negociação de opções.

Crie relatórios de vigilância personalizados e pesquise atividade de negociação de opção incomum usando nossos processos proprietários.

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Atividade de negociação de opções e avaliação da empresa ☆

As opções podem afetar o valor da empresa, pois ajudam a completar os mercados e estimulam os negócios informados. No entanto, esses benefícios provavelmente se manifestarão em mercados de opções ativos, e não inativos. Apoiando essa observação, descobrimos que as empresas com mais opções de negociação têm valores mais altos de Tobin, após a contabilização de outros determinantes de valor. O investimento corporativo em empresas com maior negociação de opções é mais sensível aos preços das ações. A negociação de opções afeta mais fortemente a avaliação da empresa em ações com maior assimetria de informações. Esses resultados indicam que a negociação de opções está positivamente associada aos valores da empresa, bem como à produção de informações.

Classificação JEL.

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Tutorial Básico de Opções.

Atualmente, as carteiras de muitos investidores incluem investimentos como fundos mútuos, ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, conhecido como opções, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados que entendem tanto os usos práticos quanto os riscos inerentes associados a essa classe de ativos.

O poder das opções reside na sua versatilidade e capacidade de interagir com ativos tradicionais, como ações individuais. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com muitas situações de mercado que possam surgir. Por exemplo, opções podem ser usadas como uma proteção efetiva contra um mercado de ações em declínio para limitar as perdas de baixa. As opções podem ser usadas para fins especulativos ou extremamente conservadoras, como você deseja. O uso de opções é, portanto, melhor descrito como parte de uma estratégia maior de investimento.

Essa versatilidade funcional, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas se usadas de maneira inadequada. É por isso que, ao negociar opções com um corretor, você frequentemente encontrará um aviso como o seguinte:

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e acarretar risco substancial de perda. Apenas invista com capital de risco.

As opções pertencem ao grupo maior de valores mobiliários conhecidos como derivativos. Essa palavra passou a estar associada à tomada excessiva de riscos e à capacidade de quebrar economias. Essa percepção, no entanto, é amplamente exagerada. Todo "derivativo" significa que seu preço é dependente ou derivado do preço de outra coisa. Coloc assim, o vinho é um derivado das uvas; O ketchup é um derivado do tomate. As opções são derivativos de títulos financeiros - seu valor depende do preço de algum outro ativo. Isso é tudo derivativo significa, e existem muitos tipos diferentes de títulos que se enquadram sob o nome derivados, incluindo futuros, forwards, swaps (dos quais existem muitos tipos) e títulos garantidos por hipoteca. Na crise de 2008, foram títulos garantidos por hipotecas e um tipo específico de swap que causou problemas. As opções foram em grande parte inocentes. (Veja também: 10 opções estratégias para saber.)

Saber corretamente como as opções funcionam e como usá-las adequadamente pode lhe dar uma vantagem real no mercado. Se a natureza especulativa das opções não se encaixa no seu estilo, não há problema - você pode usar opções sem especular. Mesmo se você decidir nunca usar opções, no entanto, é importante entender como as empresas em que você está investindo as usam. Seja para proteger o risco de transações em moeda estrangeira ou para dar aos funcionários a propriedade na forma de opções de ações, a maioria das multinacionais usa opções de uma forma ou de outra.

Este tutorial irá apresentar os fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos operadores de opções tem muitos anos de experiência, portanto, não espere ser um especialista imediatamente depois de ler este tutorial. Se você não estiver familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, talvez seja melhor verificar primeiro o tutorial de Basics.

Bate-papo com os comerciantes.

Em nenhum momento da imaginação eu sou um especialista em opções de negociação, no entanto & # 8230;

Tim Biggam certamente é & # 8211; Ele é um cara de opções desde 1985, originalmente negociando no chão do CBOE. Trinta anos depois, as opções continuam a ser sua arma de escolha, e do jeito que eu vejo, isso faz dele o candidato ideal para escrever sobre “atividade de opções incomuns”.

Embora este tópico possa ser um pouco avassalador se você for um pouco novato em relação às opções, Tim fez um ótimo trabalho ao detalhá-lo com capturas de tela e um exemplo real para você seguir em frente.

Também vale a pena ressaltar que o software / ferramenta de varredura a que Tim se refere durante este artigo é totalmente gratuito e inclui dados em tempo real. Você pode obter acesso à RB Technologies aqui, o que permitirá que você encontre oportunidades semelhantes nos mercados de opções.

Uma vez que você tenha terminado de ler este artigo, eu sugiro que você verifique minha entrevista com Tim do EP 016 (se você ainda não o tiver).

Tim, leve embora! # 8230;

O que é incomum & # 8217; atividade de opções & # 8230;

A atividade de opções incomuns (UOA) muitas vezes é um "tell", um sinal de que há uma probabilidade de um grande movimento potencial no estoque subjacente. Esta atividade informada é geralmente iniciada por fundos de hedge e traders institucionais. Esses insiders usarão o mercado de opções para fazer apostas muito grandes para lucrar com a alavancagem que as opções proporcionam. Freqüentemente, eles usarão o mercado de opções para se posicionarem antes de um anúncio de notícias iminente, como uma aquisição, que pode não ser de conhecimento público.

Os fundos de hedge estão usando as opções em maior grau diariamente. O famoso gestor de fundos de hedge Carl Icahn usou opções, não ações, para assumir suas grandes posições na Netflix e na Herbalife. Bill Ackman, da Pershing Square, o notável adversário de Icahn, usou principalmente opções para ter uma participação muito grande nas ações da Target Stores.

A negociação de opções está na vanguarda de muitas estratégias de hedge funds e o volume de opções cresce anualmente.

Portanto, nosso objetivo é descobrir o que os grandes jogadores estão fazendo e acompanhá-los da maneira mais lucrativa possível. Requer conhecimento, habilidade e diligência, mas a recompensa pode ser enorme.

Para aqueles que não estão familiarizados com as opções listadas, eles são classificados como chamadas ou puts. Uma ligação lhe dá o direito de comprar ações (normalmente 100 ações), enquanto as opções dão a você o direito de vender ações. Um comprador de ligações estaria assumindo uma postura otimista, enquanto um comprador de ações estaria assumindo uma posição de baixa.

Discernir vendas de opções incomuns certamente tem valor, especialmente no lado da venda, mas o foco deste artigo será descobrir opções incomuns de compra, especificamente chamadas de compra de opções.

A atividade de opções incomuns é primeiramente identificada pelo tamanho do comércio. Mas você não pode simplesmente procurar os maiores negócios para descobrir o aspecto incomum da atividade de opções incomuns. É preciso compará-lo ao comércio de tamanho médio para esse estoque em particular. Por exemplo, 2.000 contratos negociados em uma opção da Apple não seriam considerados incomuns, uma vez que a Apple negocia 100.000 contratos de opção ou mais por dia. Mas 2.000 contratos negociados em uma questão menos líquida certamente seriam um evento mais significativo. Normalmente, 3-4 vezes o volume normal se qualificaria como incomum.

Outra tela que empregamos é comparar o volume para abrir o interesse. O interesse aberto representa posições pendentes que ainda precisam ser fechadas. Se o volume exceder o interesse em aberto, você sabe que é uma nova posição de abertura, que tem mais valor informativo do que uma posição de fechamento.

Também observamos que os grandes pedidos movem a volatilidade implícita das opções de maneira significativa. A volatilidade implícita é apenas outra maneira de declarar o preço das opções. Assim, um grande movimento no preço das opções, representado por um aumento na volatilidade implícita, é um sinal comercial mais poderoso do que um pedido grande que tem um impacto menor.

Finalmente, procuramos descobrir se a negociação ocorreu no preço da oferta, o que significa que o comprador estava disposto a pagar o preço mais alto para que a transação fosse executada. Os negócios realizados na oferta tendem a ser um indicador muito mais significativo.

Embora tudo isso pareça ser um processo difícil, há uma solução mais fácil. Eu uso os scanners de opções da RB Technologies para filtrar possíveis oportunidades de comércio baseadas em opções incomuns, de uma maneira muito mais simplificada. A tecnologia que eles empregam permite filtrar por tamanho, abrir interesse e negociar em relação ao bid / ask, além de estar disponível para o operador individual.

Então, vamos ver um exemplo do começo ao fim & # 8230;

Em 10/03/2015, usando as ferramentas de varredura da RB Technologies, descobrimos uma potencial idéia comercial da Kraft Foods (KRFT), que você pode ver aqui:

Clique na imagem para ver em tamanho maior.

Telas da Big Bull para compra de chamadas que ocorreram na oferta, neste caso, 10.000 KRFT em junho de 67,50 foram negociadas em @ 0.70. O interesse em aberto foi de apenas 5.382, então o tamanho foi de 1,86 vezes o juro em aberto. Essa negociação se encaixa em três dos nossos critérios empregados, a saber, a compra de chamadas grandes, que é maior do que a participação em aberto e ocorre na oferta. Isso nos deixa apenas algumas análises implícitas de volatilidade, nas quais nos aprofundaremos abaixo.

O KRFT julho 67.50 chamadas viu um enorme aumento no volume, com mais de 15.000 contratos negociando no dia contra apenas 41 no dia anterior, e quase o triplo do interesse em aberto existente, como visto nas montagens opção de 09/03/2015 e 3 / 10/2015 abaixo.

Clique na imagem para ver em tamanho maior.

O volume de chamadas em junho de 67,50, de 15.609, levou a volatilidade implícita de 18,94% para 21,84%. Com o estoque abaixo de 0,77, ou 1,24%, o preço da chamada realmente aumentou 0,1! Normalmente, seria de se esperar que o preço de compra caísse 0,16, dada a queda no estoque, mas o comprador agressivo estava disposto a pagar demais para concluir o negócio. Os telefonemas de 70 e 72 de junho também mostraram simpatia. Eu destaquei as mudanças comparativas para chegar à nossa margem de negociação, conforme a tabela abaixo.

Clique na imagem para ver em tamanho maior.

Essa combinação de volume e volatilidade muitas vezes tende às portagens uma continuação do lado positivo do estoque, já que o comprador das chamadas está se posicionando agressivamente de maneira otimista.

Duas semanas depois, em 25 de março, a 3G e a Berkshire Hathaway anunciaram uma aquisição da Kraft, fazendo com que as ações da KRFT aumentassem para mais de US $ 83 por ação, um ganho de 36%. Todas as atividades de opções incomuns não serão tão preditivas ou lucrativas, mas seguindo o grande e incomum fluxo de ordens de opções, muitas vezes podemos acompanhar os grandes fundos de hedge e instituições para nos colocar em posição de lucrar.

Se você tiver alguma dúvida ou estiver interessado em mais informações e pesquisas, por favor, deixe um comentário abaixo ou envie-me um e-mail info @ deltaderivatives.

Sobre o autor.

Tim Biggam.

Tim Biggam é o estrategista de opções de lead da Delta Derivatives e usuário serial dos scanners da RB Technologies.

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Atividade de Opções Incomuns.

Ações: 15 minutos de atraso (os morcegos são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.

Barchart Inc. © 2018.

Ações: 15 minutos de atraso (os morcegos são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.

Opções com atividade incomum destacam opções de compra e venda de ações que têm uma alta taxa de juros em aberto. O volume do patrimônio subjacente dá uma indicação da força da direção atual do mercado, enquanto a participação em aberto para a venda ou chamada informa o número de contratos de opção que estão atualmente "abertos". (ainda não liquidado). Quando existe um rácio elevado de interesse aberto de volume para opção, isto pode ser uma indicação de que as opções são mais "líquidas". e que eles podem ser mais fáceis de entrar ou sair de uma negociação.

Você pode inserir uma data na parte superior da página para filtrar ainda mais os dados. As opções que expiram antes da data selecionada podem ser substituídas.

As informações de opções são atrasadas em no mínimo 30 minutos e são atualizadas uma vez por hora, com a primeira atualização às 10h30 ET.

Atualizações de dados.

Para páginas que exibem vistas intraday, usamos os dados da sessão atual, com novos dados de preço exibidos na página, conforme indicado por um "flash". Estoques: atraso de 15 minutos (os dados de morcegos para as ações dos EUA são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.

A lista de símbolos incluídos na página é atualizada a cada 10 minutos durante o dia de negociação. No entanto, as novas ações não são automaticamente adicionadas ou reclassificadas na página até que o site realize sua atualização de 10 minutos.

As páginas são inicialmente classificadas em uma ordem específica (dependendo dos dados apresentados). Você pode reclassificar a página clicando em qualquer um dos títulos de coluna na tabela.

A maioria das tabelas de dados pode ser analisada usando "Visualizações". Uma Visão simplesmente apresenta os símbolos na página com um conjunto diferente de colunas. Os membros do site também podem exibir a página usando exibições personalizadas. (Basta criar uma conta gratuita, efetuar login, criar e salvar as exibições personalizadas para serem usadas em qualquer tabela de dados.)

Cada Vista tem uma coluna "Links" no canto direito para acessar a página Visão geral de cotação, Gráfico, Opções de cotações (quando disponível), Opinião de tabela de barras e Análise técnica de um símbolo. As exibições padrão encontradas em todo o site incluem:

Vista principal: símbolo, nome, último preço, alteração, variação percentual, alta, baixa, volume e hora da última negociação.

Tabela de Dados Expandir.

Exclusivo para o gráfico de barras, as tabelas de dados contêm um & quot; expandir & quot; opção. Clique no botão & quot; + & quot; ícone na primeira coluna (à esquerda) para & quot; expandir & quot; a tabela para o símbolo selecionado. Percorra os widgets do conteúdo diferente disponível para o símbolo. Clique em qualquer um dos widgets para ir para a página inteira.

Rolagem horizontal em tabelas largas.

Especialmente ao usar uma visualização personalizada, você pode descobrir que o número de colunas escolhido excede o espaço disponível para mostrar todos os dados. Nesse caso, a tabela deve ser rolada horizontalmente (da esquerda para a direita) para exibir todas as informações. Para fazer isso, você pode rolar até a parte inferior da tabela e usar a barra de rolagem da tabela, ou pode rolar a tabela usando a rolagem interna do seu navegador:

Clique com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da mesa. Use as setas esquerda e direita do teclado para rolar a tabela. Repita isso em qualquer lugar enquanto você se move pela tabela para habilitar a rolagem horizontal.

FlipCharts.

Também exclusivo para o Barchart, o FlipCharts permite percorrer todos os símbolos na tabela em uma exibição de gráfico. Ao visualizar FlipCharts, você pode aplicar um modelo de gráfico personalizado, personalizando ainda mais a maneira de analisar os símbolos. Os FlipCharts são uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site.

Download é uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site. Essa ferramenta fará o download de um arquivo. csv para a Visualização que está sendo exibida. Para tabelas geradas dinamicamente (como Stock ou ETF Screener), nas quais você vê mais de 1.000 linhas de dados, o download será limitado apenas aos primeiros 1000 registros da tabela. Para outras páginas estáticas (como a lista Russell 3000 Components), todas as linhas serão baixadas.

Os membros gratuitos estão limitados a 10 downloads por dia, enquanto os membros Premier do Barchart podem baixar até 100 arquivos. csv por dia.