Estratégias de opções da série 7

Dicas para perguntas sobre opções da série 7.
No exame da Série 7, perguntas sobre opções tendem a ser um dos maiores desafios para os participantes do teste. Isso ocorre porque as perguntas sobre opções constituem uma grande parte do exame e muitos candidatos nunca foram expostos a contratos e estratégias de opções.
Neste artigo, forneceremos uma descrição detalhada do mundo dos contratos de opções, bem como as estratégias associadas a eles. Nossas dicas de teste irão colocá-lo em posição de assumir essa parte do exame da Série 7 e aumentar suas chances de obter uma pontuação de aprovação. (Para tudo o que você precisa saber para o exame da Série 7, consulte o nosso Guia de estudo on-line da Free Series 7.)
Opções Perguntas.
De acordo com a maioria das estimativas, existem cerca de 50 perguntas sobre as opções do exame da Série 7, aproximadamente 35 das quais tratam de estratégias de opções. As 15 questões restantes são mercados de opções, regras e questões de adequação. Como a maioria das perguntas se concentra nas estratégias de opções, vamos nos concentrar nelas.
No exame da Série 7, as questões sobre estratégias de opções se concentram em:
No entanto, o escopo das questões tende a ser limitado a:
O básico.
Leva dois para fazer um contrato.
Lembre-se da palavra contrato. Existem duas partes em um contrato. Quando uma parte ganha um dólar, a outra parte perde um dólar. Por esse motivo, o comprador e o vendedor atingem o ponto de equilíbrio ao mesmo tempo. Quando o comprador recuperou todo o dinheiro do prêmio gasto, o vendedor perdeu todo o prêmio que recebeu. Essa situação é chamada de jogo de soma zero: para cada pessoa que ganha em um contrato, há uma contraparte que perde.
A maioria dos contratos de opções não são exercidos.
A maioria das opções de investidores não está interessada em comprar ou vender ações. Eles estão interessados ​​em lucrar com a negociação dos próprios contratos. Em certo sentido, as trocas de opções são muito parecidas com as pistas de corrida de cavalos. Enquanto há pessoas lá que planejam comprar ou vender um cavalo, a maioria da multidão está lá para apostar na corrida. Preste muita atenção aos conceitos de abertura e fechamento de posições de contrato de opções e não fique preso à ideia de exercer contratos.
Observe na Figura 1 - que chamaremos de "matriz" - que o termo "comprar" pode ser substituído pelos termos "longo" ou "espera". O termo "vender" pode ser substituído pelos termos "curto" ou "escrever". O exame freqüentemente trará esses termos, geralmente na mesma pergunta. Escreva a matriz no papel de rascunho antes de iniciar o exame e consulte-o com frequência para ajudar a mantê-lo no caminho certo.
Direitos dos Compradores, Obrigações dos Vendedores.
Se você observar a Figura 1, perceberá que os compradores têm todos os direitos; eles pagaram um prêmio pelos direitos. Os vendedores têm todas as obrigações; eles receberam um prêmio por assumir a obrigação (risco). Você pode pensar em um contrato de opções como um contrato de seguro de carro: o comprador paga o prêmio e tem o direito de exercer; eles não podem perder mais do que o prêmio pago. O vendedor tem a obrigação de realizar quando e se solicitado pelo comprador; o máximo que o vendedor pode ganhar é o prêmio recebido. Aplique essas ideias aos contratos de opções.
Pergunta "Ligar e Colocar"
Muitas pessoas foram enganadas pelo velho ditado "convocar e abater". O problema é que isso é apenas meio certo. É verdade para o lado de compra (ou longo), mas não é verdade do lado de venda. No curto, ou no lado da venda, as coisas são exatamente opostas, de modo que você poderia lucrar com um aumento no ativo subjacente a uma opção de venda, caso tenha entrado em um curto prazo.
Valor do tempo para compradores e vendedores.
Como uma opção tem uma data de expiração definida, o valor de tempo do contrato é geralmente chamado de ativo em desperdício. Lembre-se: os compradores sempre querem que o contrato seja exercível. Eles podem nunca se exercitar (provavelmente venderão o contrato - fechando-o - para obter lucro), mas querem poder se exercitar. Os vendedores, por outro lado, querem que o contrato expire sem valor porque esta é a única maneira que o vendedor (curto) pode manter o prêmio inteiro (o ganho máximo para os vendedores).
Quatro etapas no-fail a seguir.
Um dos problemas que os candidatos da Série 7 relatam ao trabalhar com problemas de opções é que eles não têm certeza de como abordar as questões. Há um processo de quatro etapas que geralmente é útil:
Identifique a estratégia Identifique a posição Use a matriz para verificar o movimento desejado Siga os dólares.
Todos esses quatro passos podem não ser necessários para cada problema de opções. Se, no entanto, você usar o processo em situações mais complexas, verá que essas etapas simplificam bastante o problema.
Vamos usar as quatro etapas descritas acima em alguns exemplos.
A primeira fórmula que um candidato da Série 7 deve lembrar é o prêmio das opções:
Pergunta: Um investidor é comprado 1 XYZ em 40 de dezembro. 3. Antes do fechamento do mercado no último dia de negociação antes do vencimento, as ações da XYZ estão sendo negociadas a 47. O investidor fecha o contrato. Qual é o ganho ou perda para o investidor?
Primeiro, vamos usar o processo de quatro etapas:
Identifique a estratégia - Um contrato de call Identificar a posição - long = buy = hold (tem o direito de exercer) Use a matriz para verificar o movimento desejado - bullish, quer que o mercado suba Siga os dólares - Faça uma lista de dólares em out:
As perguntas do exame podem se referir a uma situação na qual um contrato está "negociando em seu valor intrínseco". A frase "pouco antes do fechamento do mercado no último dia de negociação antes da expiração" significa que não há valor de tempo e, portanto, o prêmio é feito inteiramente de valor intrínseco.
Porque o investidor é longo o contrato, eles pagaram um prêmio. O problema afirma que o investidor fecha a posição. Se um investidor de opções comprar para fechar a posição, o investidor venderá o contrato, compensando a posição aberta. Este investidor venderá o contrato por seu valor intrínseco, porque não há valor de tempo restante. Como o investidor comprou três (US $ 300) e vende pelo valor intrínseco de sete (US $ 700), eles terão um lucro de US $ 400.
Como você pode chegar ao valor intrínseco tão facilmente? Veja a Figura 2, o gráfico de valor intrínseco. Se o contrato é uma chamada e o mercado está acima do preço de exercício (exercício), o contrato está no dinheiro - tem um valor intrínseco. Os contratos de venda funcionam exatamente na direção oposta.
Uma nota de advertência: o próprio contrato está dentro ou fora do dinheiro, mas isso não se traduz necessariamente em lucro ou prejuízo para um determinado investidor. Os compradores querem que os contratos estejam no dinheiro (tenham um valor intrínseco). Os vendedores querem que os contratos fiquem fora do dinheiro (sem valor intrínseco).
Fórmulas para chamadas.
Ganho Máximo = Perda Máxima Ilimitada = Breakeven pago a prêmio = Preço de exercício + Prêmio.
Ganho Máximo = Perda Máxima Recebida Premium = Breakeven Ilimitado = Preço de Ataque + Prêmio.
Consulte novamente a Figura 1 e lembre-se de que sempre que o comprador ganha um dólar, o vendedor perde um dólar. Os compradores de chamadas são otimistas; vendedores de chamada são de baixa. Olhe para as fórmulas: simplesmente troque os ganhos e perdas e lembre-se de que ambas as partes do contrato quebram mesmo no mesmo ponto.
Fórmulas para Coloca.
Ganho Máximo = Preço de Ataque - Prêmio x 100 Perda Máxima = Prêmio Pago Breakeven = Preço de Ataque - Premium.
Ganho Máximo = Prêmio recebido Perda Máxima = Preço de Ataque - Prêmio x 100 Breakeven = Preço de Ataque - Prêmio.
Observe que na Figura 1, os compradores de puts são baixistas. O valor de mercado da ação subjacente deve cair abaixo do preço de exercício (entrar no dinheiro) o suficiente para recuperar o prêmio para o titular do contrato (comprador, longo). Os ganhos e perdas máximos são expressos em dólares. Então, para encontrar esse valor, multiplicamos o preço de equilíbrio por 100. Se o ponto de equilíbrio for 37, multiplique por 100 para obter o ganho máximo possível para o comprador: $ 3.700. A perda máxima para o vendedor também será de US $ 3.700.
Estratégias de Straddle e Breakeven Points.
Questões relacionadas com straddles na série 7 tendem a ser limitadas no escopo. Primeiramente, eles se concentram em estratégias de straddle e no fato de que sempre há dois pontos de equilíbrio.
O primeiro item da sua agenda quando você vê uma estratégia de várias opções no exame é identificar a estratégia. É aqui que a matriz da Figura 1 se torna uma ferramenta útil. Se um investidor, por exemplo, está comprando uma chamada e uma colocada na mesma ação com a mesma expiração e a mesma greve, a estratégia é uma estratégia.
Olhe para trás na Figura 1. Se você olhar para comprar uma ligação e comprar um put, um loop imaginário em torno dessas posições é um straddle - na verdade, é um longo straddle. Se o investidor está vendendo uma chamada e vendendo uma colocação na mesma ação com a mesma expiração e o mesmo preço de exercício, é um straddle curto.
Se você olhar de perto as setas dentro do loop na longa straddle na Figura 1, você notará que as setas estão se afastando umas das outras. Este é um lembrete de que o investidor que tem um longo straddle espera volatilidade. Olhe agora para as setas dentro do loop no short straddle; eles estão se unindo. Este é um lembrete de que o investidor de curto prazo espera pouco ou nenhum movimento. Estas são as estratégias essenciais do straddle.
Observando a posição longa ou curta na matriz, você concluiu a segunda parte do processo de quatro partes. Como você está usando a matriz para a identificação inicial, pule para a etapa quatro.
Em uma escala, os investidores estão comprando dois contratos ou vendendo dois contratos. Para encontrar o equilíbrio, adicione os dois prêmios e adicione o total dos prêmios ao preço de exercício para o ponto de equilíbrio no lado do contrato de chamada. Subtraia o total do preço de exercício para o ponto de equilíbrio no lado do contrato de venda. Um straddle sempre tem dois breakevens.
Exemplo - Straddle.
Vamos ver um exemplo. Um investidor compra 1 chamada XYZ de novembro de 50 a 4 e é comprada 1 XYZ 50 de novembro colocar @ 3. Em que pontos o investidor ficará equilibrado?
Dica: depois de identificar um straddle, escreva os dois contratos em seu papel de rascunho com o contrato de compra acima do contrato de venda. Isso facilita o processo de visualização.
Em vez de pedir claramente os dois pontos de equilíbrio, a questão pode perguntar: entre quais dois preços o investidor terá uma perda? Se você está lidando com um longo straddle, o investidor deve atingir o ponto de equilíbrio para recuperar o prêmio. Movimento acima ou abaixo do ponto de equilíbrio será lucro. Observe que as setas no problema ilustrado acima correspondem às setas dentro do loop para um longo straddle. O investidor em uma longa jornada está esperando volatilidade.
Nota: porque o investidor em uma longa espera espera volatilidade, a perda máxima ocorreria se o preço das ações fosse exatamente o mesmo que o preço de exercício (no dinheiro) - nenhum contrato teria qualquer valor intrínseco. É claro que o investidor com um short straddle gostaria que o preço de mercado fechasse com o dinheiro para manter todos os prêmios. Em um curto straddle, tudo é invertido.
Ganho Máximo = Ilimitado (o investidor é longo a pagar) Perda Máxima = Ambos os prêmios Breakeven = Adiciona a soma de ambos os prêmios ao preço de exercício da compra e subtrai a soma do preço de exercício da compra.
Ganho Máximo = Ambos os prêmios Máximo de perdas = Ilimitado (short a call) Breakeven = Adiciona a soma de ambos os prêmios ao preço de exercício da compra e subtrai a soma do preço de exercício da compra.
Cuidado com a combinação de straddles.
Se, no processo de identificação, você perceber que o investidor comprou (ou vendeu) uma chamada e uma colocação no mesmo estoque, mas as datas de vencimento são diferentes e / ou os preços de exercício são diferentes, a estratégia é uma combinação. Se perguntado, o cálculo dos breakevens é o mesmo, e as mesmas estratégias gerais - volatilidade ou nenhum movimento - se aplicam.
As estratégias de spread parecem ser as mais difíceis para muitos candidatos da Série 7. Usando as ferramentas que já discutimos e algumas siglas que ajudarão a lembrar os diferentes objetivos de disseminação, simplificaremos os spreads.
Vamos usar o processo de quatro etapas para resolver o seguinte problema:
Escreva 1 ABC janeiro 60 chamada @ 2.
Longo 1 ABC janeiro 50 chamada @ 8.
Um spread é definido como um investidor que é comprido e vendeu o mesmo tipo de contratos de opções (calls ou puts) com vencimentos diferentes, preços de exercício ou ambos.
Se apenas os preços de exercício são diferentes, é um preço ou spread vertical. Se apenas as expirações forem diferentes, é um spread de calendário (também conhecido como spread "time" ou "horizontal"). Se o preço de exercício e as expirações forem diferentes, é um spread diagonal. Todos esses termos referem-se ao layout de cotações de opções nos jornais. A estratégia descrita acima é um spread de chamada. Tecnicamente, é um spread de chamada vertical.
Em estratégias de spread, o investidor é um comprador ou um vendedor. Quando você determinar a posição, observe o bloco na matriz que ilustra essa posição e mantenha sua atenção apenas naquele bloco. Neste ponto, precisamos abordar a ideia de débito versus crédito. Se o investidor pagou mais do que recebeu, é um spread de débito (DR). Se o investidor recebeu mais em prêmios do que pagou, é um spread de crédito (CR). Esses termos são críticos para responder a perguntas dispersas.
Aqui, há um qualificador adicional para a descrição completa do spread. Agora podemos chamar de spread de chamada de débito. O spread foi estabelecido em um débito líquido de US $ 600. O investidor é, em termos líquidos, um comprador de contratos de chamada. Olhe para a matriz: os compradores de chamadas são otimistas. Isso é, então, um spread de chamada de bônus ou de débito. O investidor está antecipando um mercado crescente no estoque.
3. Verifique a Matriz:
Na verdade, poderíamos ter usado a matriz para identificar a estratégia como um spread. Se você olhar a matriz e ver que as duas posições estão dentro do loop horizontal da matriz, a estratégia é um spread.
4. Siga os dólares:
Dica: pode ser útil escrever a cruz $ Out / $ In diretamente abaixo da matriz para que a barra vertical fique exatamente abaixo da linha vertical dividindo a compra e a venda. Dessa forma, o lado de compra da matriz estará diretamente acima do DR e o lado de venda da matriz estará exatamente acima do lado do CR.
Dica: observe que no exemplo, o preço mais alto está escrito acima do menor preço de exercício. Depois de identificar um spread, escreva os dois contratos em seu papel de rascunho com o preço de exercício mais alto acima do preço de exercício mais baixo. Isso facilita muito a visualização do movimento do estoque subjacente entre os preços de exercício.
O ganho máximo para o comprador; a perda para o vendedor e o ponto de equilíbrio para ambos estarão sempre entre os preços de exercício.
Fórmulas e Acrônimos para Spreads.
Spreads de Chamada de Débito (Bull):
Perda Máxima = Ganho Máximo Pago do Prêmio Líquido = Diferença nos Preços de Exercício - Breakeven do Prêmio Líquido = Preço de Exercício Inferior + Prêmio Líquido.
Crédito (Urso) Call Spreads:
Perda Máxima = Diferença nos Preços de Exercício - Ganho Máximo Líquido do Prêmio = Prêmio Líquido Ganho do Prêmio Líquido = Menor Preço de Exercício + Prêmio Líquido.
Dica: Para os breakevens, um acrônimo que alguns candidatos consideram útil é CAL - em um C all spread A dd o prêmio líquido para o menor preço de exercício.
Usando o exemplo acima de um spread de chamada bull ou DR:
Perda máxima = $ 600 - o prêmio líquido. Se as ações da ABC não ultrapassarem 50, o contrato expirará sem valor e o investidor altista perderá todo o prêmio. Ganho Máximo = Use a fórmula:
(60-50) - 6 = 10 - 6 = 4 x 100 = $ 400.
Breakeven: Como esse é um spread de chamada, adicionaremos o prêmio líquido ao preço de exercício mais baixo. 6 + 50 = 56. O estoque deve subir para pelo menos 56 para este investidor recuperar o prêmio pago.
Escreva 1 ABC janeiro 60 chamada @ 2.
Longo 1 ABC janeiro 50 chamada @ 8.
Ganho máximo = 4 Ponto de equilíbrio = 56 Movimento do estoque ABC = +6 Diferença nos preços de exercício = 10.
Observe que quando o estoque subiu seis pontos para o ponto de equilíbrio, o investidor pode ganhar apenas quatro pontos de lucro (US $ 400). Observe que 6 + 4 = 10 - o número de pontos entre os preços de exercício.
Dica: acima de 60, o investidor não tem ganho ou perda. Lembre-se quando um investidor vende ou escreve uma opção, eles são obrigados. Este investidor tem o direito de comprar a 50 ea obrigação de entregar a 60. Tenha muito cuidado para lembrar os direitos e obrigações ao resolver problemas de propagação.
Há outras perguntas frequentemente relatadas sobre os spreads. Referindo-se novamente ao exemplo:
Escreva 1 ABC janeiro 60 chamada @ 2.
Longo 1 ABC janeiro 50 chamada @ 8.
Para lucrar com essa posição, o spread em prêmios deve:
Dica: O primeiro ponto de simplificação é o seguinte: em qualquer questão desta natureza em relação a spreads, a resposta será sempre maior ou menor. Elimine C e D.
Use o acrônimo DEW, que significa D ebit / E xercise / W iden. Depois de identificar a estratégia como um spread e identificar a posição como um débito, o investidor espera que a diferença entre os prêmios aumente. Lembre-se: os compradores querem poder se exercitar.
Se o investidor criou um spread de crédito, use o acrônimo CVN, que significa C redit / V alueless / N arrow. Vendedores, aqueles em uma posição de crédito, querem que os contratos expirem sem valor (sem valor intrínseco, sem valor) e o spread nos prêmios seja reduzido.
Fórmulas para colocar spreads.
Débito (Bear) Coloque Spread:
Ganho Máximo = Diferença nos Preços de Exercício - Net Premium Perda Máxima = Líquido Breakeven Premium = Maior Preço de Exercício - Prêmio Líquido.
Crédito (Bull) Coloque Spread:
Ganho Máximo = Prêmio Líquido Perda Máxima = Diferença nos Preços de Exercício - Prêmio Líquido Prêmio Superior = Maior Preço de Exercício - Prêmio Líquido.
Dica: para breakevens, um acrônimo que alguns candidatos acham útil é PSH - Em um spread de P ut, extrair o prêmio líquido do preço de exercício do H igher.
Spreads podem exigir mais etapas para uma solução, mas se você usar os atalhos, resolver o problema é muito mais simples.
The Bottom Line.
As questões de contratos de opções no exame da Série 7 são numerosas, mas o escopo das perguntas é limitado. Se você usar o processo de quatro etapas, você pode aumentar drasticamente suas chances de obter uma pontuação de aprovação. Para pegar o jeito, você terá que praticar tantas perguntas sobre as opções quanto possível antes de fazer o exame. Boa sorte!

Estratégias de Opções da Série 7.
por dsauthburghs13, dezembro de 2008.
Assuntos: 7 estratégias de séries de opções.
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Uma chave: Leia o texto na fala. uma chave.
Faixa de cartão para estudar.
13 cartas neste conjunto.
Frente para trás.
Long Call: Direção de alta.
Ganho Máximo = Ilimitado.
Perda Máxima = Premium Pago.
BE = Strike $ + Premium pago.
Chamada nua curta: Dirk Bearish Mkt.
Ganho Máximo = Premium Recebido.
Perda Máxima = Ilimitada.
BE = Strike $ + Premium pago.
Longo Prazo: Bearish Mkt Dir.
Ganho Máximo = Golpe de $ - Premium.
Perda Máxima = Premium Pago.
BE = Golpeia $ - Premium.
Breve Naked Coloque: Bullish Mkt Dir.
Ganho Máximo = Premium.
Max Loss = Strike $ - Premium.
BE = Golpeia $ - Premium.
Longo estoque / Short Call.
Ganho Máximo = Premium - (Compra e Venda Diff Betw Stk)
Max Loss = Custo de Ações - Premium (Market to 0)
BE = Custo de Ações - Premium.
Coberto Coloque escrito.
Ganho máximo = prêmio (compensado pela venda em ações $ e preço de estoque)
Perda Máxima = Ilimitada.
BE = Venda de Ações $ + Premium.
Compre Mais / Venda Mais Alto - Débito.
Ganho Máximo = (Diferença Entre Strike $) - Débito.
Perda Máxima = Débito.
BE = Long Strike $ + Débito.
Vender Inferior / Comprar Mais Alto - Crédito.
Ganho Máximo = Crédito.
Perda máxima = (diferença entre o strike $) - crédito.
BE Point = Short Strike $ + Crédito.
Ganho Máximo = (Diferença entre Preços de Exercício) - Débito.
Compre Superior / Venda Inferior - Débito.
Perda Máxima = Débito.
BE Point = Long Strike $ - Débito.
Venda Superior / Compre Menor - Crédito.
Ganho Máximo = Crédito.
Perda Máxima = (Diff Bet Strike $) - Crédito.
BE = Preço de Exercício Curto - Crédito.
Ganho Máximo = Ilimitado (Call Side), Strike $ - Total Prem (no Put Side)

Estratégias de Opção de Propagação.
5. Títulos Municipais 6. Títulos Embalados 7. Contas de Aposentadoria 8. Derivativos 9. Contas de Clientes 10. Determinação dos Objetivos do Cliente.
13. Regras e Regulamentos.
Spreads Bull são estratégias projetadas para lucrar se o preço do estoque subjacente sobe. É um processo de duas etapas: compre uma chamada dentro do dinheiro - ou seja, uma chamada na qual o preço de exercício é menor do que o preço à vista da ação. Vender uma chamada fora do dinheiro - ou seja, uma chamada na qual o preço de exercício é maior do que o preço à vista da ação. Esta é uma estratégia complicada, então vamos trabalhar com o exemplo simples da chamada e colocar diagramas. Você começa comprando uma ligação dentro do dinheiro: 1 MNO, maio 95, ligue para @ 4, assumindo que o preço à vista agora é de $ 98. Então você vende uma chamada fora do dinheiro: digamos 1 MNO, maio de 100, chamada @ 2:
Bear Spreads são estratégias projetadas para lucrar se o preço do estoque subjacente cair. É mecanicamente semelhante a um spread de touro, exceto pelo fato de o investidor ficar muito tempo na posição de fora do dinheiro e com a posição in-the-money, que é exatamente o oposto do spread do touro. Estes são os dois passos a seguir: Compre uma chamada fora do dinheiro. Venda uma ligação dentro do dinheiro.

Estratégias de opções da série 7
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Estratégias de Opções da Série 7.
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Estratégias Conceitos e um comerciante de opções a maior parte da ação parece ser o resultado de um comerciante iniciando uma propagação de borboleta na frente. Capítulo 7: O objetivo desta série é ajudar os investidores e. SEÇÃO 7: ESTRATÉGIAS DE INSTRUÇÃO QUE PROPORCIONAM 1. O professor faz uma série de perguntas de QAR relacionadas aos materiais que serão conhecidos no Narrow Range Day NR7. Pesquisa ChartSchool Essa estratégia começa com o intervalo do dia, que é simplesmente a diferença entre o alto e o baixo. Resumo elementos de gráfico, diagrama com 7 etapas, estratégia, opções, O autor desta imagem, iiierlokxolms também possui 532 imagens da mesma série. Teste com série de sucesso Testes de múltipla escolha Geralmente, as perguntas de múltipla escolha incluem uma frase ou tronco seguidas por três a cinco opções: Estratégias de teste. Eu estou estudando para a minha série 7, e as opções estão me confundindo. Como posso usar o Tchart para me proteger contra a flutuação do mercado e determinar os ganhos. Um bom investidor sempre sabe o caminho antes de entrar. Eu não gosto do ditado imobiliário comum Você ganha dinheiro em imóveis quando você compra. Dos escritores do exame da série 7 para Dummies. Passe o teste da Série 7 pela primeira vez. Opções Trading Trading Option Strategies (Série 7). Depois que eu passei e OptionSIZZLE. J. Lord fez sua aparição de estréia na Tribo de Opções para discutir a Estratégia de Reversão de Risco. METAS DE VIDA E ESTRATÉGIAS QUANTUM. OPÇÕES A série Wiley Trading apresenta livros de traders que sobreviveram aos mercados de todos os tempos. Curso de Negociação de Opções do Sistema Trading Pro Nem mesmo uma dessas estratégias exige qualquer conhecimento de 'análise técnica' que possa ajudar. Slideshow As 15 opções de compra de chamadas mais ativas dos componentes da SP 500, do Stock Options Channel, foram projetadas com essas duas estratégias em mente. Guia de Preços para 2016 BMW Série 7. 13 de junho de 2015 por Horatiu Boeriu 1. Clique abaixo na galeria de fotos para ver todas as opções listadas. O Guia de Negociação de Opções da NASDAQ. Quaisquer estratégias discutidas, incluindo exemplos usando títulos reais e dados de preços, são estritamente para. Encontre a Série 7 Ajuda do teste usando nossos flashcards e perguntas práticas da Série 7. Útil Series 7 notas de revisão em um formato fácil de usar. Então, que tipos de opções de anúncios online estão disponíveis? Um guia para iniciantes de publicidade on-line pago (Conteúdo Marketing Series Part 7 of 10) O sistema de negociação de opções de sistema vencedor do comércio muito do sistema de comércio vencedor é dedicado ao parece que existem muitas estratégias de opções diferentes. O BMW Série 7 é a evolução natural do luxo. Potência pura para os motoristas, puro conforto para os passageiros e puro desempenho para todos. 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This interactive webcast provides the structure and format of classroom instruction with the convenience of online study. The live online class serves as a great final review with full access to expert instructors. Optimize your time by reviewing your study materials and Best Practices Guide prior to attending class. Prepare with a scheduled live class online, and then access an archived version of the class to review anytime, anywhere.
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The OnDemand Online Class Only option includes:
This recorded version of our classroom lecture eliminates the constraints of attending scheduled classroom delivery. This choice allows you to prepare with our classroom content at recommended times during your study program, and then provides access to review it at any time you want, and as many times as you want.
Prepare for your exam with these spiral-bound, soft-cover books that highlight important series exam topics. They include the key points addressed in our OnDemand classes, allowing you to focus on the instructor without having to worry about taking notes. The notes are grouped by lesson and provide a convenient format for organized review after class has ended.
Individual Study Tools.
Practice your test taking skills and test your knowledge with thousands of exam-focused questions and solutions. This interactive QBank allows you to build personalized exams based on length and topic of your choice and features unlimited exam attempts that are randomly generated each time. The Qbank also gives you the ability to:
Complete the exams online or print them out to study on the go. Review your performance on previously taken exams. Track time spent on a question and/or exam. Search for specific questions within your QBank. Create personal notes and bookmarks on questions for future reference. Build weighted mock exams to provide a comprehensive test review of all material.
*The online access period for your Qbank course is 5 months. An additional five months may be purchased at $49. Please call or email our student support center to request this extension.
This comprehensive textbook is the foundation of your series exam preparation. The text addresses key terms and significant topics, broken down into easily digestible units. Units contain multiple graphics, exercises, quizzes, and discussion questions to help you learn faster and remember important information as you prepare for your series exam. The text also includes:
Practice exam Glossary of common terms Appendix with commonly used charts.
Test your performance with an online collection of practice questions built on the most current test topics. Frequently updated to address the latest regulations, this exam may be taken only once and provides a score with diagnostic feedback. It is designed to be an accurate measure of preparedness before your actual exam.
This exam is designed to closely replicate the true exam experience, both in terms of the degree of difficulty and topical coverage. Validated as a test of preparedness, this exam may be taken only once and provides a score with diagnostic feedback. This exam has a similar weighting and format as the series exams and is timed, scored, and covers a broad range of general knowledge to help you perform your best. It is a sound indicator of how you will perform on your actual series exam. The better you perform on this exam, the more likely you are to pass your actual exam.
Maximize your study time and refresh your memory with our securities quicksheet. This laminated 8½” x 11” study tool helps you prepare with a quick review of the "must-know" key definitions and concepts on your series exam. QuickSheets are a handy way to study critical exam material without having to page through an entire textbook.
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