Estratégias de correlação de negociação

O que é Correlação de Moeda e Como Usá-lo em Forex Trading.

Forex Trading requer grande conhecimento de indicadores técnicos e eventos fundamentais. Embora a maioria dos traders tenda a se concentrar em uma das abordagens acima mencionadas, hoje, mais e mais atenção está sendo dada à psicologia de negociação e ao gerenciamento de riscos. É nesse ponto que a correlação monetária entra em ação, pois está fortemente conectada com o gerenciamento de riscos e pode ajudá-lo a entender melhor o mercado ao negociar. A compreensão da correlação entre pares de moedas ajuda a evitar o supertrading e usar sua margem para manter ativos menos desejados. Este artigo explicará o que é a correlação monetária, como entendê-la e, em última análise, como melhorar sua estratégia de negociação adicionando conhecimento de correlação monetária a ela.

O que é a Correlação de Moeda?

É fácil ver por que as moedas são interdependentes. Se você está negociando a libra esterlina contra o iene (GBP / JPY), você está negociando um desdobramento dos pares GBP / USD e USD / JPY; ambas as moedas - GBP / JPY - compartilham um relacionamento com o dólar americano e, como tal, uma correlação entre si. Enquanto alguns pares de moedas se moverão na mesma direção, outros podem seguir a direção oposta. Este é o resultado de forças mais compostas.

Em termos financeiros, a correlação é a medida numérica da relação entre duas variáveis. O intervalo do coeficiente de correlação é entre -1 e +1. Uma correlação de +1 indica que dois pares de moedas fluirão na mesma direção. Uma correlação de -1 indica que dois pares de moedas se moverão na direção contraditória 100% do tempo, enquanto a correlação de zero indica que a relação entre o par de moedas é completamente arbitrária.

A diferença entre o medidor de força da moeda e a matriz de correlação.

Existem alguns problemas com medidores de força de moeda mal codificados. Se um medidor de força da moeda não fornecer valores de indicador de força de moeda precisos, é de pouca utilidade, independentemente de seus outros recursos. Com um medidor de força de moeda desatualizado, os traders podem, mas não necessariamente, experimentar:

O MT4 congela; PC congela; Gagueja; Sinais de chicote; Vazamento de memória; CPU funcionando constantemente a 100%.

Alguns produtos podem até produzir dados que se afastam do conceito original de qual é realmente a força da moeda. Alguns aplicam filtros de suavização, como médias móveis. Outros aplicam outros filtros, por exemplo, RSI e MACD. Este é apenas um algoritmo complexo de indicadores que podem fazer você entrar em falsas negociações e perder listras.

A força real da troca de moeda vem da correlação. A matriz de correlação foi codificada corretamente, usando as tecnologias mais recentes e é improvável que cause qualquer um dos problemas mencionados acima.

Matriz de Correlação Forex.

Ao longo dos anos, o medidor de força Forex evoluiu naturalmente para uma matriz de correlação que também poderia ser mais complexa e precisa. Correlação Forex, como outras correlações, é um termo designado para sinalizar a correlação entre dois dos pares. Quando dois conjuntos de dados estão fortemente ligados, dizemos que eles têm uma alta correlação. Quando os pares se movem na mesma direção, eles têm uma correlação positiva. Se eles se movem na direção oposta, observamos uma correlação negativa entre eles. Uma correlação perfeita ocorre quando os pares se movem na mesma direção, o que é extremamente raro. Dizemos que a correlação é alta quando os pares se movem quase na mesma direção.

Mudança na Correlação.

É óbvio que existem mudanças na correlação, o que torna o cálculo da correlação muito importante. Fatores econômicos globais são dinâmicos - eles podem e mudam diariamente. Correlações entre dois pares de moedas podem variar ao longo do tempo e, como resultado, uma correlação de curto prazo pode contradizer a correlação projetada de longo prazo.

Analisar as correlações a longo prazo fornece uma imagem mais clara sobre a relação entre dois pares de moedas - isso tende a ser um ponto de dados mais preciso e definitivo. Existem muitas razões para uma mudança na correlação. As mais comuns são políticas monetárias divergentes, sensibilidade de certos pares de moedas aos preços das commodities, bem como fatores políticos e econômicos.

Cálculo da Correlação.

A maneira ideal de fortalecer sua posição é calcular sua correlação. Parece complexo, mas na verdade é bem simples. Basta baixar nosso premiado MT4SE e começar a usá-lo. O programa fará automaticamente o cálculo para você em diferentes períodos de tempo.

Embora as taxas de correlação mudem, não é obrigatório atualizar seus números todos os dias. No entanto, é uma boa ideia atualizá-los quando você altera os intervalos de tempo de negociação.

Cada país tem uma política monetária diferente num ciclo diferente, pelo que as alterações a estas afetarão algumas moedas mais do que outras.

As vantagens de usar a matriz de correlação.

Eliminação da dupla exposição: Não é aconselhável a abertura de múltiplas posições com pares altamente correlacionados, uma vez que aumenta a exposição. Além disso, ter maior exposição a uma determinada moeda pode ser prejudicial se a análise der errado. Por exemplo, indo muito em AUD / CHF, AUD / JPY e EUR / JPY, um trader dá a dupla exposição se eles são altamente correlacionados. Indo mais fundo, as posições acima mencionadas trazem dupla exposição ao AUD e ao JPY, o que pode ser prejudicial para o comércio caso o movimento vá na direção oposta às expectativas do trader. Conhecendo os níveis de correlação entre diferentes pares de moedas, um trader pode ter a idéia de como eles estão conectados uns aos outros e evitar a dupla exposição a uma moeda fraca.

Eliminação de cobertura desnecessária: Se a força de correlação entre pares diferentes for conhecida antecipadamente, um comerciante pode evitar cobertura desnecessária. Por exemplo, existe uma correlação negativa entre EUR / USD e USD / CHF que restringe a tomada de posições na mesma direção. A razão é quando você ganha em uma negociação, é mais provável que você perca em outra negociação, enquanto a volatilidade torna incerto se os ganhos irão superar as perdas ou não.

Sinais de negociações de alto risco: Correlação entre diferentes pares de moedas também pode sinalizar o montante do risco da estratégia de negociação. Por exemplo, se estamos indo muito em EUR / USD e GBP / USD, e ambos são pares positivamente correlacionados, sinaliza um possível risco duplo da mesma posição se uma das moedas estiver forte. Também pode acontecer que um dos pares esteja indicando um movimento forte, enquanto o outro está apenas se distanciando, o que sinaliza para evitar entrar em negociações com pares correlacionados na direção oposta. Por exemplo, se o EUR / USD está a testemunhar uma tendência de baixa, e o GBP / USD está a variar, um trader deve evitar ir muito a GBP / USD, o que acarreta um risco de queda mais elevado devido a uma possível força do USD.

Como usar a correlação de moeda em Forex Trading.

Compreender os pares de moedas correlacionadas é vital para determinar a exposição do seu portfólio à volatilidade do mercado. Como os negócios de moeda nesses pares e nenhum par é negociado no vácuo, é essencial para a mitigação de risco que você aprenda sobre essas correlações e como elas mudam.

Fonte: Matriz de Correlação Admiral Markets.

Pares positivamente correlacionados mostraram correlação positiva, movendo-se em uma direção similar.

Pares correlacionados negativa / inversamente tendem a negociar na direção oposta um do outro.

Correlações também são divididas em quatro grupos de acordo com a sua força. Para facilitar a visualização, todas as correlações na tabela a seguir são coloridas para mostrar sua força, como é observado abaixo:

Verde: pouca ou nenhuma correlação; Azul: correlação fraca; Laranja: correlação média; Vermelho: forte correlação.

Igualmente importante, importa se a correlação é positiva e / ou negativa.

No mercado Forex, as unidades monetárias são cotadas como pares de moedas. A moeda base - também conhecida como a moeda da transação - é a primeira moeda que aparece em uma cotação de par, seguida pela segunda parte da cotação chamada de moeda de cotação ou a moeda do contador.

Baixando um medidor de força de moeda.

O MetaTrader 4 é uma plataforma de negociação de FX extremamente difundida. Uma de suas vantagens é a capacidade de baixar e usar indicadores personalizados e Expert Advisors (EAs).

A plataforma MetaTrader 4 vem com uma seleção útil de indicadores populares incorporados ao terminal do cliente. Você também pode baixar indicadores personalizados escritos de forma independente.

Como o MetaTrader 4 é uma plataforma aberta e tem uma comunidade tão ampla de usuários, as inovações de indicadores se movem rapidamente. Existem milhares de indicadores personalizados disponíveis para analisar o mercado Forex usando diferentes algoritmos.

Você pode pesquisar por indicadores personalizados na plataforma escolhida. Alguns cobram dinheiro pela versão completa, mas alguns são totalmente gratuitos, como o nosso premiado MT4SE.

Sempre que você considerar pagar por um auxílio de negociação, lembre-se de que qualquer provedor respeitável oferecerá uma versão de avaliação gratuita e você mesmo poderá programar um algoritmo.

Recomendamos que você baixe o MetaTrader 4 Supreme Edition - uma versão estendida do terminal do cliente. Inclui muitos recursos; não apenas o medidor de força da moeda, mas também um simulador de negociação ao vivo para estratégias de backtest. Ele também permite adicionar diferentes indicadores personalizados e EAs dos quais você pode se beneficiar.

Uma vez que você tenha baixado o seu MetaTrader 4 Supreme Edition, que inclui o medidor de força da moeda, você está pronto para ir!

Dicas de Negociação de Correlação.

Tenha em mente que as correlações mudam e o desempenho passado nem sempre é um indicador garantido de correlação futura. No entanto, essas informações podem ser usadas para desenvolver sua própria estratégia de correlação monetária para minimizar a exposição do seu portfólio.

Evite posições que se anulem mutuamente. Se você vir dois pares de moedas que se movem em direções opostas quase o tempo todo, você perceberia que manter posições longas em ambas as moedas atenua qualquer ganho potencial que poderia ser obtido. Diversifique com risco mínimo. Ao investir em dois pares de moedas que são quase sempre correlacionados positivamente, é possível reduzir os riscos ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, manter uma visão direcional positiva. Exposição de hedge. As perdas podem ser minimizadas protegendo dois pares de moedas que mantêm uma correlação negativa quase perfeita. O raciocínio é simples. Se você mantiver uma posição com um par de moedas que perde valor, a moeda oposta (com uma correlação negativa para esse par) provavelmente ganhará, ainda que com um valor final mais baixo. Embora essa estratégia não mitigue completamente as perdas, essas perdas provavelmente serão reduzidas.

Estratégia de Correlação de Moeda Forex.

Nos últimos anos, tornou-se bastante comum negociar correlações cambiais no que diz respeito a estender sua carteira de ativos de negociação a 20 ou mais pares de moedas com forte correlação.

Verde positivo: pouca ou nenhuma correlação. Posições nesses símbolos tenderão a se mover de forma independente e terão lucratividade, que não está relacionada entre si.

Verde negativo: pouca ou nenhuma correlação. Posições nesses símbolos tenderão a se mover de forma independente e terão lucratividade, que não está relacionada entre si.

Azul positivo (até +30): correlação fraca. Posições nesses símbolos tenderão a se mover de forma independente e terão lucratividade, que não está relacionada entre si.

Azul positivo (até +49): Pode haver semelhança entre as posições nesses símbolos. Posições na mesma direção podem ter lucro similar. Posições na direção oposta podem compensar uma à outra.

Azul negativo (até -30): correlação fraca. Posições nesses símbolos tenderão a se mover de forma independente e terão lucratividade, que não está relacionada entre si.

Azul negativo (até -49): Pode haver semelhança entre as posições nesses símbolos. Posições na mesma direção podem compensar uma à outra. Posições na direção oposta podem ter lucro similar.

Laranja Positiva (até +75): correlação positiva média. Posições na mesma direção nesses símbolos tendem a ter lucro similar. Posições na direção oposta tendem a se anular mutuamente.

Laranja negativo: (até -75): correlação negativa média. Posições na mesma direção nesses símbolos tendem a se anular mutuamente. Posições na direção oposta tenderão a ter lucro similar.

Vermelho positivo: (até +100): correlação positiva forte. Posições na mesma direção nesses símbolos são muito prováveis ​​de ter lucro similar. Posições na direção oposta se anulam mutuamente.

Vermelho negativo: (até -100): correlação negativa forte. Posições na mesma direção nesses símbolos são muito prováveis ​​de se anularem mutuamente. Posições na direção oposta terão lucro similar.

É um conceito relativamente simples que permite julgar a força bruta de uma moeda isoladamente, em vez de ver o que ela está fazendo em relação a outra moeda.

O método de cálculo pode variar de acordo com o medidor de Forex que você usa. Uma das medidas mais conhecidas de uma moeda em isolamento é a base acima mencionada vs conceito de moeda de cotação. Este medidor calcula o valor de todas as moedas disponíveis em relação umas às outras.

Essas moedas são:

O euro (EUR) O iene japonês (JPY) A libra esterlina (GBP) O dólar australiano (AUD) O dólar canadense (CAD) A coroa sueca (SEK) O franco suíço (CHF) O forint húngaro (HUF) O zloty polonês (PLN) A Coroa Norueguesa (NOK) O Dólar de Cingapura (SGD) O Peso Mexicano (MXN) O Rublo Russo (RUB)

Uma medida menos conhecida, mas mais abrangente, é o amplo índice USD, que usa uma seleção mais ampla de moedas.

Ambos funcionam de maneira semelhante. Eles calculam a força do dólar agregando as taxas de câmbio bilaterais em um único número e aplicando uma ponderação para as moedas incluídas.

A ponderação aplicada ao índice amplo é uma ponderação de comércio, derivada de dados comerciais. Especificamente, esta é a parcela de importações de mercadorias no comércio bilateral anual com os EUA.

Nossa matriz de correlação usa algoritmos complexos, mas é muito fácil de usar. Ele ainda permite que você escolha uma força por um determinado período de tempo. Para negociação intraday, recomendamos até 200 barras, enquanto para escalpelamento, até 50 barras devem ser suficientes.

Escalpelamento: M5, 50 bars.

Negociação intradia: H1, 200 barras.

Negociação de swing intra-semana: H1, 500 barras ou H4, 200 barras.

Uma vez que você tenha uma visão melhor das correlações e seu possível impacto no preço, inicie a correlação de negociação nos pares de sua escolha. Sugerimos começar com a conta de demonstração em primeiro lugar. A ideia principal seria abrir cerca de 10 posições de uma só vez. Tente primeiro dividir seu portfólio em categorias premier - pares que têm correlação negativa. Depois disso, tente se certificar de que esses pares não se correlacionam entre si em um grau maior. Quando você vir movimentos de preço, identifique a direção do negócio e remova as posições perdedoras do seu portfólio.

Você também pode tentar negociar pares fortemente correlacionados, mas lembre-se de que provavelmente será duplamente exposto a uma moeda. Às vezes, pode ser realmente uma boa maneira de negociar, especialmente se a força de uma moeda é suportada por um fundamento econômico ou eventos noticiosos importantes.

Uma boa dica a ser dada aqui é considerar a possibilidade de estabelecer seu stop-loss na negociação vencedora, de modo que eles sejam pelo menos iguais à perda resultante do fechamento do negócio perdido, mais o custo do spread e o custo da comissão ( se houver) mais um pip em cima disso. Dessa forma, você pode garantir apenas um pequeno ganho em seu lucrativo negócio.

Esperamos que você tenha gostado deste artigo sobre negociação de correlação monetária. Agora é hora de experimentar, abrir uma conta demo e tentar transferir essa teoria para a prática.

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Pares Negociação: Correlação.

Correlação é um termo da análise de regressão linear que descreve a força da relação entre uma variável dependente e uma variável independente. Central para a negociação de pares é a ideia de que, se as duas ações (ou outros instrumentos) estiverem correlacionadas o suficiente, quaisquer alterações na correlação podem ser seguidas por uma reversão para a tendência média do par, criando uma oportunidade de lucro. Por exemplo, o estoque A e o estoque B são altamente correlacionados. Se a correlação se enfraquece temporariamente - a ação A sobe e a ação B desce -, um comerciante de pares pode explorar essa divergência, encurtando a ação A (a questão de maior desempenho) e indo muito tempo em ação B (o sub-performer). Se as ações reverterem para a média estatística, o comerciante pode lucrar. (Veja também: Correlação e Regressão.)

A importância da correlação.

Correlação mede a relação entre dois instrumentos. O gráfico diário (abaixo) mostra que os contratos futuros e-mini S & P 500 (ES, em verde) e e-mini Dow (YM, em rosa) têm preços que tendem a se mover juntos ou que estão correlacionados. (Para mais, veja: Backtesting e Forward Testing: O Importante da Correlação.)

Este gráfico diário dos contratos futuros de ES e YM e-mini mostra que os preços tendem a se mover juntos. Imagem criada com a TradeStation.

Lembre-se, os comerciantes de pares tentam:

Identifique as relações entre dois instrumentos. Determine a direção do relacionamento. Execute negociações com base nos dados apresentados.

A correlação entre quaisquer duas variáveis ​​- como taxas de retorno ou preços históricos - é uma medida estatística relativa do grau em que essas variáveis ​​tendem a se mover juntas. O coeficiente de correlação mede até que ponto valores de uma variável estão associados a valores de outra. Os valores do coeficiente de correlação variam de -1 a +1, onde:

A correlação negativa perfeita (-1) existe quando os dois títulos se movem em direções opostas (ou seja, o estoque A sobe e o estoque B desce). Existe uma correlação positiva perfeita (+1) se os dois títulos se moverem em uníssono perfeito (ou seja, o estoque A e o estoque B se moverem para cima e para baixo ao mesmo tempo). Nenhuma correlação (0) existe se os movimentos de preço forem completamente aleatórios (o estoque A e o estoque B sobem e descem aleatoriamente). (Para mais, veja: O que significa se o Coeficiente de Correlação é Positivo, Negativo ou Zero?)

Os comerciantes de pares buscam instrumentos cujos preços tendem a se mover juntos; em outras palavras, cujos preços estão correlacionados. Na realidade, seria difícil (e altamente improvável) conseguir uma correlação positiva perfeita sustentada com quaisquer dois títulos - isso significaria que os preços se imitavam exatamente. Em vez disso, os pares traders procuram títulos com um alto grau de correlação, para que possam tentar lucrar quando os preços se comportam fora da norma estatística. Correlações de 0,8 ou acima são frequentemente usadas como referência para pares de traders (uma correlação inferior a 0,5 é geralmente descrita como fraca). Idealmente, boa correlação apresenta-se ao longo de vários prazos. (Veja também: Como encontro uma correlação positiva no mercado de ações?)

Determinando a correlação.

O primeiro passo para encontrar pares adequados é procurar títulos que tenham algo em comum, negociem com boa liquidez e possam ser encurtados. Devido a riscos de mercado semelhantes, as empresas concorrentes dentro do mesmo setor formam pares potenciais naturais e são um bom ponto de partida. Exemplos de instrumentos potencialmente correlacionados podem incluir pares como:

Coca-Cola e Pepsi Dell e Hewlett-Packard Duke Energy e NextEra Energy E-mini S & P 500 e E-mini Dow Exxon e Chevron Lowe e Home Depot McDonald’s e Yum! Marcas

O próximo passo é determinar como eles estão correlacionados. Você pode medir isso usando um coeficiente de correlação (descrito acima), que reflete quão bem os dois títulos estão relacionados entre si. Os cálculos específicos por trás do coeficiente de correlação são um pouco complicados e estão fora do escopo deste tutorial; no entanto, os comerciantes têm várias opções para determinar esse valor:

A maioria das plataformas de negociação fornece algum tipo de indicador técnico que pode ser aplicado aos dois títulos, realizando as funções matemáticas automaticamente e plotando os resultados em um gráfico de preços. Se você não tiver acesso a esse indicador técnico específico, poderá pesquisar on-line "calculadora de coeficiente de correlação" para acessar as ferramentas on-line que realizam os cálculos.

Você pode inserir os dados de preço em um programa de planilha eletrônica como o Excel e usar sua função “CORREL” para executar os cálculos, conforme mostrado na figura a seguir.

O Excel pode ser usado para calcular o coeficiente de correlação de um par.

Relação preço.

Depois de encontrar pares correlacionados, você pode determinar se o relacionamento é reversão à média; isto é, quando o preço diverge, ele reverterá para sua norma estatística? Você pode estabelecer isso plotando a taxa de preço do par. Como o coeficiente de correlação, a maioria das plataformas de negociação vem equipada com um indicador técnico (talvez denominado razão de preço ou taxa de spread) que pode ser aplicado a um gráfico para traçar a relação de preço de dois instrumentos - que essencialmente fornece uma representação visível e numérica do preço. de um instrumento dividido pelo preço do outro:

O Excel pode ser usado para calcular o índice de preço ou spread de um par.

68,26% dos dados estarão dentro de +/- um desvio padrão da média. 95,44% dos dados estarão dentro de +/- dois desvios padrão da média. 99,74% dos dados estarão dentro de +/- três desvios padrão da média.

Aplicando esses dados, você pode esperar até que a relação de preço divirta "x" número de desvios padrão - como +/- dois desvios padrão - e insira uma negociação longa / curta com base nas informações (o número de desvios padrão selecionado é determinado através de análise e otimização histórica). Se o par voltar à sua tendência média, o negócio pode ser lucrativo. (Para mais, consulte: Usando a fórmula de distribuição normal para otimizar seu portfólio.)

Eventos que provocam fraqueza na correlação.

Quando dois instrumentos são altamente correlacionados, certos eventos podem causar uma fraqueza temporária na correlação. Como muitos fatores que causariam movimentos de preços afetariam igualmente os pares correlacionados (como anúncios do Federal Reserve ou turbulência geopolítica), os eventos que desencadeiam a fraqueza na correlação geralmente se limitam a fatores que afetam apenas um dos instrumentos. Por exemplo, a divergência pode ser o resultado de mudanças temporárias de oferta e demanda dentro de uma ação, como quando um único grande investidor muda de posição, seja comprando ou vendendo em uma das ações representadas em um par. (Veja também: 4 indicadores-chave que movem os mercados.)

Alterações relacionadas à saúde financeira da empresa. Reestruturação ou fusões. Informações significativas sobre seus produtos (positivos ou negativos). Mudanças no gerenciamento de chaves. Questões jurídicas ou regulatórias que podem afetar o poder da empresa de realizar negócios.

As bolsas de valores dos EUA estão autorizadas a emitir uma suspensão de negociação - uma suspensão temporária da atividade de negociação - com base em sua avaliação de um anúncio. Em geral, quanto maior a probabilidade de o anúncio influenciar o preço, maior a probabilidade de a troca exigir uma suspensão até que a notícia seja divulgada ao público.

Movimento de preço de 10% para títulos no S & amp; 500, índice Russell 1000 e alguns produtos negociados em bolsa. Movimento de preço de 30% para outras ações com preço de US $ 1 ou acima. Movimento de preço de 50% para outras ações com preço abaixo de $ 1.

A fraqueza também pode ser causada por desenvolvimentos internos - ou eventos que ocorrem dentro das empresas - como fusões e aquisições, relatórios de lucros, mudanças de dividendos, desenvolvimento / aprovação de novos produtos e escândalos ou fraudes. Particularmente, se um evento interno for inesperado, o preço das ações da empresa envolvida pode sofrer flutuações de preço rápidas e drásticas. Dependendo do evento, a mudança de preço pode ser muito curta ou pode resultar em uma mudança de tendência.

Negociação de Correlação - Ideias Básicas e Estratégias.

Negociação de Correlação - Ideias Básicas e Estratégias.

Esta é uma discussão sobre Negociação de Correlação - Ideias Básicas e Estratégias dentro dos fóruns de Forex, parte da categoria Mercados; Olá a todos. Um título ambicioso, de fato! Eu quero consolidar tanta informação quanto possível sobre o assunto dentro deste.

fio. os trabalhos !

Apenas para reiterar para todos que não estão familiarizados com esse tipo de gráfico - você está olhando para a força relativa de cada moeda versus as outras moedas. a linha que é mais alta é a mais forte, a linha que é a mais baixa é a mais fraca (com base na média móvel e Delta que você definiu nos paramerters). Crossovers acontecem onde mesmo MA seria visto para cros sover para os pares em gráficos normais.

fio. os trabalhos !

"Na medida em que eu possa ser ouvido por qualquer coisa, que pode ou não se importar com o que eu digo, eu pergunto, se é importante, que você seja perdoado por qualquer coisa que você tenha feito ou deixado de fazer, o que requer perdão."

significando que eles foram correlacionados negativamente 86% do período de tempo expresso.

O que é negociação de correlação e por que é tão poderoso?

Nós falamos e ensinamos sobre o comércio de correlação antes aqui no Blog do Trader, mas hoje eu pedi a Jason Fielder (um blogueiro convidado de vários anos) para nos dar sua visão sobre o comércio de correlação. O artigo abaixo é uma excelente leitura e eu recomendo tomar algumas notas para que você não perca nada. Jason me disse que ele responderia a todos os comentários e perguntas que você postar abaixo. Além disso, ele queria que eu lhe desse um aviso sobre suas novas fichas de Correlação. então verifique isso se você tiver algum tempo. mas leia o artigo primeiro!

Negociação de Correlação é um estilo de negociação que está ganhando impulso entre os operadores "In the know". Na verdade, o momento é tão forte, Correlação Trading é a capa deste mês Revista Futuros!

Assim que você entender essa metodologia, não apenas entenderá por que ela é tão poderosa que você imediatamente desejará colocar em suas mãos algumas estratégias de correlação. Negociação de correlação é toda sobre a descoberta de uma maneira de ver o que eu chamo ver "rachaduras" no mercado.

Agora, a parte realmente interessante.

Toda vez que essas “rachaduras” aparecem, elas apresentam trocas que você nunca viu antes, e por “Lei Fundamental” praticamente tem que fazer o que você espera que elas façam.

OK, introdução e conversa suficientes. Deixe-me dar alguns exemplos básicos de correlação do que estou falando:

Conforme as temperaturas aumentam, as vendas de sorvetes também aumentam.

À medida que as temperaturas diminuem, o volume de roupas que as pessoas usam aumenta.

Uau, isso é algo muito chocante, não é?

Ok, ok ... até agora você provavelmente percebe que estou brincando. Claramente, não há nada que brilhe sobre essas observações. Na verdade, eles são tão sensatos quanto parece. Todo mundo sabe que, à medida que o clima esquenta, as pessoas gostam de comer sorvete porque é refrescante e delicioso comer no calor do verão.

Além disso, todos sabemos que, à medida que o tempo fica mais frio, as pessoas tendem a usar mais roupas porque é necessário ficar aquecido.

Estas relações (ou seja, o aumento das temperaturas = aumento das vendas de sorvete e diminuição das temperaturas = aumento do volume de roupas) são tão “sensatas” e fundamentais, na verdade, que provavelmente as ignoramos completamente.

Mas imagine se relações flagrantemente óbvias como essas existissem no mercado Forex? E o mais importante, imagine se esses relacionamentos de “senso comum” e “fundamental” pudessem ser usados ​​para lhe dar uma vantagem e realmente aumentar sua precisão e rentabilidade de negociação?

Bem, acredite ou não, essas relações existem no mercado Forex ...

Eles são chamados de PARES CORRIGIDOS, e eu vou mostrar a você como você pode capitalizar esses pares correlacionados (e o comércio de correlação em geral) para ganhar mais dinheiro do que você já fez antes de negociar o Forex.

O que parecem pares de moedas correlacionadas?

O primeiro passo para lucrar com pares correlacionados é aprender como reconhecê-los.

Felizmente para nós, esse passo é realmente muito fácil, tudo o que você precisa fazer é abrir 2 pares no seu gráfico, um que ocupará a metade superior da tela e o próximo que ocupará a metade inferior da tela (cada vai esticar da direita para a esquerda da tela).

Eu sugiro que você escolha o EUR / USD e USD / CHF.

Mesmo à primeira vista, você deve ser capaz de detectar uma relação clara entre esses dois pares de moedas correlacionadas.

Você consegue ver como eles estão quase sempre se movendo em direções opostas? Você pode ver como quando o EUR / USD sobe o USD / CHF tende a cair ... e vice-versa?

Se não, olhe de novo…

Como você pode ver claramente, os gráficos para o EUR / USD e USD / CHF são imagens de espelho quase perfeitas um do outro. Quando o EUR / USD cai, o USD / CHF tende a subir. E quando o EUR / USD sobe, o USD / CHF tende a cair.

Essa relação é conhecida como uma CORRELAÇÃO NEGATIVA, porque esses dois pares correlacionados (quase) sempre se movem em direções opostas um do outro.

Se o conceito de correlação negativa ainda é um pouco incerto, pense na segunda “Observação Chocante” que lhe dei no início deste artigo. Se você se lembra ...

À medida que as temperaturas diminuem, o volume de roupas que as pessoas usam aumenta.

Em outras palavras, a temperatura e o volume de roupas quase sempre se movem em direções opostas, como esses dois pares fazem.

Ok, agora você deve ter uma compreensão bastante firme da correlação NEGATIVA e como ela se parece, então vamos seguir para o segundo tipo de correlação: CORRELAÇÃO POSITIVA.

Um bom exemplo aqui é o EUR / USD e o GBP / USD, vá em frente e abra seus gráficos agora com esses pares para ver o que estou falando.

Ao contrário do exemplo anterior, esses pares de moedas estão se movendo mais ou menos paralelos um ao outro.

É tudo sobre os fundamentos.

Neste ponto, você provavelmente está se perguntando: por que os pares de moedas (como o EUR / USD e o USD / CHF) estão correlacionados em primeiro lugar? O que faz com que esses relacionamentos positivos e negativos existam?

Bem, muito parecido com os nossos exemplos de temperatura e sorvete e temperatura e vestuário de antes, as correlações cambiais se resumem a fundamentos básicos.

As temperaturas aumentadas estão correlacionadas ao aumento das vendas de sorvete e a diminuição das temperaturas está correlacionada ao aumento do volume de roupas para dois fatores FUNDAMENTOS simples, mas extremamente poderosos: conforto e sobrevivência.

As pessoas comem sorvete quando fica quente porque as deixa confortáveis, e usam mais roupas quando esfriam pelo mesmo motivo ... conforto (e em alguns casos, sobrevivência).

A questão é que os fatores que impulsionam essas correlações estão profundamente enraizados no cotidiano. Eles não vão mudar! Não este ano… não em 10 anos… NÃO EM 100 ANOS!

Os fundamentos por trás dessas correlações são UNIVERSAL!

O mesmo é verdadeiro para pares de moedas correlacionadas ... E eu tenho boas notícias.

Assim como você não precisa entender totalmente o funcionamento de um motor de combustão interna para dirigir um carro, você também não precisa compreender totalmente os fundamentos detalhados por trás das diferentes correlações de par de moedas para lucrar com eles!

De fato, tudo o que você realmente precisa saber é:

Fundamentos fortes estão por trás de pares de moedas correlacionadas. Isso fornece um modelo consistente e previsível do qual negociar.

Em outras palavras, assim como podemos contar com o aumento das temperaturas que permanecem correlacionados com o aumento das vendas de sorvete (porque é apoiado por FUNDAMENTALS da vida diária), você também pode contar com EUR / USD e GBP / USD restantes correlacionados porque eles também são apoiados de…

… FUNDAMENTOS DO MERCADO UNIVERSAL.

Volatilidade Previsível = Potencial de Lucro.

Agora que você entende qual é a correlação, como reconhecê-la em um gráfico e os fundamentos que a respaldam, agora é hora de discutir como usamos a correlação para obter vantagem sobre outros comerciantes.

Quando a maioria dos comerciantes analisa os pares correlacionados, eles concentram a maior parte de sua atenção nos 98% do tempo em que os pares de moedas fazem o que devem fazer e permanecem correlacionados.

Não eu ... Eu sempre estive mais interessado nos 2% do tempo quando os pares correlacionados FALL OUT OF CORRECTION.

(E se por acaso você estiver preocupado, 2% não soa muito, posso te contar um pouco de segredo. É MUITO abundante para produzir oportunidades contínuas de negociação, se você souber o que procurar!)

Ah, a propósito, eu percebo que pode parecer um pouco contra-intuitivo, procurar por uma correlação “cair fora” então por favor me ouça…

Você agora sabe que as correlações são apoiadas por fundamentos. Mas não apenas quaisquer fundamentos… as correlações no mercado Forex são apoiadas por FUNDAMENTOS DO MERCADO UNIVERSAL.

Em outras palavras, os pares de moeda que estamos negociando não estão correlacionados porque um indicador super otimizado e inventado diz que eles estão correlacionados ...

... eles estão correlacionados porque as forças do mercado REAL WORLD ditam isso.

DEVE ser correlacionado.

Então, por que tudo isso importa e o que isso tem a ver com ganhar essa “vantagem” que prometi?

Bem, é simples ...

Se sabemos que certos pares estão correlacionados, e que essas correlações são apoiadas por forças do mercado do mundo real, então os 2% do tempo quando esses pares saem da correlação ... sabemos que algo deu errado.

Nós não sabemos o que deu errado, necessariamente, mas sabemos que pelo menos um dos pares de moeda não está agindo como deveria.

Por exemplo, lembre-se do EUR / USD e USD / CHF?

Esses pares têm uma alta CORRELAÇÃO NEGATIVA, o que significa que eles devem se mover mais ou menos em direções opostas um ao outro.

Se de repente esses pares saírem de correlação e começarem a se mover paralelamente um ao outro, então sabemos que algo está "fora de sintonia".

E embora isso não aconteça com frequência, são esses momentos em que as coisas ficam “fora de sintonia” que conseguimos ganhar vantagem.

Você vê, quando os pares correlacionados ficam fora da correlação, é apenas uma questão de tempo antes de voltarem à correlação. Novamente, esses são FUNDAMENTOS DO MERCADO UNIVERSAL que estão causando essas correlações, e são esses fundamentos do mercado que forçarão os pares de volta à correlação.

Então, aqui está o que sabemos ...

* Sabemos que algo está "errado" porque os pares de moedas não estão se comportando como deveriam ...

* Sabemos que os pares acabarão sendo forçados a voltar à correlação por forças de mercado fundamentais do mundo real ...

* Sabemos que quando os pares retornam à paridade (ou seja, correlação), o “movimento” criará oportunidades significativas de lucro…

Você pegou esse último?

* Sabemos que quando os pares retornam à paridade (ou seja, correlação), o “movimento” criará oportunidades significativas de lucro…

E é aí que as negociações de probabilidade “Uber High” entram.

Neste ponto, fiquei sem espaço, mas entro em muito mais detalhes, e até mesmo DÊ-LHE uma das minhas principais estratégias de negociação de correlação em minhas novas fichas de correlação.

O relatório não estará disponível para sempre, então sugiro que você o pegue agora e abra o seu mundo para Negociações de Correlação altamente lucrativas!

Pós-navegação.

5 pensamentos sobre & ldquo; O que é negociação de correlação e por que é tão poderoso? & rdquo;

Não consigo acessar seu link para as folhas de dicas, ele diz que meu endereço de e-mail (usado aqui com sucesso) tem um formato inválido?

Eu luto para entender porque emparelhar o eur / usd com o gbp / usd é diferente de apenas negociar o eur / gbp?

Eu achei Jason abordagem e insight muito informativo. Isso me deu insights sobre os mercados que eu não tinha pensado. Eu acredito que esta abordagem também poderia funcionar bem em qualquer mercado, mas espacially no mercado FOREX.

Eu aprecio pessoas como Jason, que reservam tempo para compartilhar seus conhecimentos e insights para ajudar os iniciantes como eu. É sempre melhor percorrer um caminho que já foi percorrido antes.

Obrigado, Jason, um ótimo artigo.

Adam foi realmente o que me expôs a pares de negociação anos atrás. Todo administrador de fundos de hedge "bom" usa esse método de negociação de alguma forma.

Outro ótimo post Jason!

"É tudo sobre os fundamentos"

Isso está errado. É tudo sobre psicologia (e também se aplica ao FOREX). Os mercados estão certos ou errados, inteligentes ou estúpidos? Não importa, pois não há referência absoluta; tudo é relativo à percepção dos participantes do mercado; eles estavam errados? Não tem problema, nós invertemos e falhamos. Etc etc.

Todas essas análises tentando explicar o que está por trás de cada movimento são apenas ruído.

Devo admitir que todos nós estamos procurando explicações e raciocínio racional para basear nossos negócios ou fazer previsões, etc. Muitas vezes, é verdade, os fundamentos ressurgem ou são a base para uma tendência. Mas logo depois que a tendência é iniciada, é apenas pastorear.

Estratégia de Correlação Forex.

Esta estratégia de correlação forex que você vai aprender aqui é baseada em um comportamento conhecido como Correlação de Moeda.

Antes de entrar nas regras dessa estratégia de correlação monetária, terei que explicar qual é a correlação monetária para aqueles que não sabem.

O QUE É CORRELAÇÃO DE MOEDA?

A correlação de moeda é um comportamento exibido por determinados pares de moedas que se movem na mesma direção ou em direções opostas ao mesmo tempo:

Diz-se que um par de moedas está mostrando uma correlação positiva quando dois ou mais pares de moedas se movem na mesma direção ao mesmo tempo. Por exemplo, EURUSD & amp; GBPUSD faz isso na maioria das vezes. Quando o EURUSD está sendo negociado, você também verá o GBPUSD sendo negociado. uma correlação negativa é quando dois ou mais pares de moedas negociam em direções opostas e um bom exemplo é o EURUSD e o USDCHF. Quando EURUSD está sendo negociado, você verá USDCHF caindo. Eles vão em direções opostas.

Aqui está um exemplo de uma correlação positiva entre EURSUD e GBPUSD no cronograma 4hr e observe as setas verde e vermelha que acontecem ao mesmo tempo:

Aqui está um exemplo de uma correlação negativa entre EURUSD & amp; Índice USD. Observe que a seta vermelha e verde: quando uma está subindo, a outra está descendo, a correlação negativa é:

COMO A CORRELAÇÃO DE MOEDA AJUDA A COMERRAR PROFITAMENTE.

Houve momentos em que eu tomava uma negociação de compra no EURUSD e também ao mesmo tempo pegava uma transação de COMPRA no USDCHF sem perceber que essas duas moedas estão correlacionadas negativamente & # 8230; e eu sempre entro neste problema:

um comércio em um par de moedas será lucrativo e o outro comércio não será rentável.

Meu fracasso em entender completamente a correlação monetária me deixa com uma negociação em que eu não deveria ter tomado em primeiro lugar.

REGRAS DE ESTRATÉGIA DE CORRELAÇÃO DOS FOREX.

Pares de moedas: somente para pares de moedas correlacionadas positivas, como EURUSD e GBPUSD.

Prazos: 15 minutos ou mais, quadros de tempo mais baixos não são realmente confiáveis.

Informações Adicionais: Quando dois pares correlacionados positivamente caem de correlação em um nível de suporte ou resistência maior, podemos esperar uma reversão. Esta reversão pode ser tão pequena quanto 25 pips, mas na maioria das vezes resulta em movimentos maiores. Então você deve estar assistindo a esse tipo de configuração para acontecer em níveis de suporte e resistência.

Agora, a configuração mostrada aqui é baseada em um nível de suporte, portanto é uma configuração de COMPRA. Se isso acontecer no nível de resistência, será uma configuração SELL, exatamente o oposto.

Etapa 1: EUR / USD apresentou uma baixa mais baixa, enquanto o GBP / USD não conseguiu fazê-lo.

Etapa 2: Aguarde um novo teste do balanço de divergência. Nenhum reteste ocorre, portanto, definimos uma ordem de limite para uma negociação de quebra.

Etapa 3: a entrada é acionada. Se você não tiver feito isso, coloque um stop loss no mais baixo nível de swing.

Passo 4: Desenhe uma mentira no balanço divergente para os níveis de lucro. Não se esqueça de rastrear sua parada para empatar. Neste caso, o risco foi de 35 pips, portanto, para empatar a 25-30 pips. Como você pode ver neste caso, todas as extensões de fibra foram atingidas para um lucro de 108 pips. Vamos dizer que Bobby não queria manter uma posição durante a noite, então ele saiu quando o preço começou a se consolidar após o movimento forte. Bobby teria feito +75 pips. Não a Bobby gasto.

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Estratégia de Correlação.

Estratégia de Correlação.

Esta é uma discussão sobre Estratégia de Correlação nos fóruns de Forex, parte da categoria Mercados; Olá a todos!! Eu tenho negociado por vários anos, mas nunca postei em um fórum até alguns meses.

Se você criar gráficos de moeda em cascata na mesma tela do monitor, provavelmente com um período de tempo baixo (4 horas ou menos) e monitorar o movimento do preço real, poderá ver a correlação de uma cruz com seus pares de moedas componentes.

EURJPY = EURUSD X USDJPY.

GBPJPY = GBPUSD X USDJPY.

EURCHF = EURUSD X USDCHF.

EURGBP = EURUSD X (1 / GBPUSD)

Mas a formação de cada cruz tem certo grau de desvio ou talvez ineficiência no processo de transação (o que é feito em uma fração de segundo).

Talvez seja uma oportunidade para explorar a ineficiência do comércio simultâneo EURUSD e USDCHF, pois o preço do EURCHF não se move; algo como cobertura. É claro que a disseminação do comércio deve ser considerada. A ocorrência de tal movimento é outra questão.

Há algum tipo de harmonia lá, mas eu não tenho certeza se o seu negociável i significa que se x sobe y desce isso significa z vai fazer isso. porque não basta comprar x e vender y e esquecer z. o único momento em que z se torna útil fora da confirmação é se houver um atraso significativo entre as duas ocorrências.

Um dos magos do mercado (não consigo lembrar o nome Marcus de alguma forma ele era um dos bons (não sei como alguns deles conseguiram) 40% de retorno anual por 3 ou 4 anos em um grande mercado de touro seguido por grandes drawdowns quando o one way street terminou - suponho que qualquer coisa um desapontamento depois de ler sobre os mágicos no primeiro de qualquer maneira ele descreveu fx como 3 xadrez dimesional e é fácil ver o seu ponto de vista a sua grande malha sincronizada mas acho difícil veja onde pode haver uma vantagem, porque parece tão sincronizado.

Um pensamento que eu tive no outro dia, quando à procura de um comércio sobre o segmento de caridade pode valer a pena pensar: eu estava confiante euro estaria encabeçando tão figurado id colocá-lo no fio quando cheguei lá eu vi trendie tinha dito comprar cabo para cerca de uma centena de movimento pip ou algo assim estou pensando sem saber nada, mas os gráficos do euro que não parecem inteligentes como chegar lá, se eu tiver em mente que tenho uma parada de 20 pip - de qualquer maneira o cabo voa e atinge seu alvo O euro não se move quando o cabo finalmente acalma o euro, então pode chegar a uma conclusão:

se um par correlacionado faz um grande movimento e o outro ainda é. quando o grande motor pára ou fracassa, vai para o outro lado com o outro par que não tem mostrado desejo de tomar o que deveria ser a direção de menor resistência.

Eu pessoalmente achei que tentar manter um olho em tudo era contraproducente. Conhecendo um par intimamente, acho que supera a vantagem de uma perspectiva mais ampla, tendo dito que, se eu estiver pensando em movimentos de longo prazo, vou dar uma olhada no índice do dólar junto com meus gráficos de euro.